PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS6412244070
CUSIP641224407
ЭмитентNeuberger Berman
Дата выпуска20 янв. 1975 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NPRTX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NPRTX с VWNEX, NPRTX с VHYAX, NPRTX с VTV, NPRTX с USIFX, NPRTX с DAGVX, NPRTX с PEYAX, NPRTX с VVIAX, NPRTX с HLIEX, NPRTX с VTI, NPRTX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Neuberger Berman Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.85%
14.94%
NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Neuberger Berman Large Cap Value Fund показал доход в 16.94% с начала года и 23.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Neuberger Berman Large Cap Value Fund составила 10.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.94%25.82%
1 месяц0.67%3.20%
6 месяцев8.85%14.94%
1 год23.95%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.69%14.22%
10 лет (среднегодовая)10.31%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NPRTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%1.06%5.12%-1.82%3.39%-1.57%4.67%3.00%1.20%-1.57%16.94%
20232.69%-4.09%0.80%1.73%-6.16%4.36%2.16%-2.71%-3.68%-2.23%3.51%2.60%-1.68%
20220.81%1.14%2.77%-3.94%0.90%-9.84%2.93%-2.39%-6.23%10.80%6.92%-3.31%-1.20%
20210.33%11.83%5.56%2.41%3.74%-2.62%-0.83%1.42%-1.25%4.47%-4.60%5.63%28.12%
2020-2.41%-10.21%-16.50%13.75%3.79%1.86%4.19%2.57%-5.37%1.53%19.80%5.74%14.44%
20196.76%1.73%1.29%2.21%-3.94%6.19%-0.16%-1.42%2.45%1.37%2.24%3.42%23.96%
20182.75%-4.42%-1.63%0.27%0.46%1.81%3.49%2.65%-0.03%-1.37%3.52%-8.06%-1.23%
20170.94%1.82%-1.14%0.30%0.46%2.09%1.66%-0.50%2.09%1.70%2.86%0.48%13.45%
2016-6.17%1.06%9.34%6.95%-1.83%0.27%5.23%1.80%0.85%-0.46%7.37%1.70%28.19%
2015-5.58%5.03%0.37%-0.27%0.73%-1.95%-1.95%-5.74%-4.99%9.51%-1.68%-5.66%-12.54%
2014-2.81%3.78%2.28%-1.05%1.53%3.21%-1.85%3.29%-2.51%0.45%4.00%0.46%10.97%
20136.26%0.77%2.89%0.26%2.64%-0.28%4.82%-2.70%3.36%3.16%3.68%3.20%31.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NPRTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NPRTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NPRTX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRTX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRTX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRTX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRTX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 15.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Neuberger Berman Large Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
3.08
NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Neuberger Berman Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.01$1.01$0.67$0.55$0.49$0.56$0.53$0.40$0.20$0.31$0.29$0.42

Дивидендный доход

2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2013$0.42$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.80%
0
NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Neuberger Berman Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 66.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка Neuberger Berman Large Cap Value Fund составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.25%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.11629 июл. 2013 г.1291
-40.53%22 мая 2001 г.3459 окт. 2002 г.33611 февр. 2004 г.681
-39.01%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-32.43%15 окт. 1997 г.2578 окт. 1998 г.66921 мая 2001 г.926
-30.23%29 июл. 1987 г.8827 нояб. 1987 г.45424 авг. 1989 г.542

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Neuberger Berman Large Cap Value Fund составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
3.89%
NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)