PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с DAGVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NPRTXDAGVX
Дох-ть с нач. г.16.53%22.03%
Дох-ть за 1 год23.05%31.65%
Дох-ть за 3 года3.73%12.06%
Дох-ть за 5 лет11.48%14.71%
Дох-ть за 10 лет10.28%11.65%
Коэф-т Шарпа2.042.80
Коэф-т Сортино2.833.87
Коэф-т Омега1.381.52
Коэф-т Кальмара1.455.31
Коэф-т Мартина14.0818.67
Индекс Язвы1.58%1.67%
Дневная вол-ть10.92%11.15%
Макс. просадка-66.25%-54.89%
Текущая просадка-1.15%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NPRTX и DAGVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и DAGVX

С начала года, NPRTX показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 22.03%. За последние 10 лет акции NPRTX уступали акциям DAGVX по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.59%
11.95%
NPRTX
DAGVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и DAGVX

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.


DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.08
DAGVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAGVX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAGVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAGVX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAGVX, с текущим значением в 18.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.67

Сравнение коэффициента Шарпа NPRTX и DAGVX

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAGVX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.80
NPRTX
DAGVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и DAGVX

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности DAGVX в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
0.63%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%0.65%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и DAGVX

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки DAGVX в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и DAGVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-0.48%
NPRTX
DAGVX

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и DAGVX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.30%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
4.37%
NPRTX
DAGVX