PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NPRTX с HLIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPRTX с HLIEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).

NPRTX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 20 янв. 1975 г.. HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NPRTX или HLIEX.

Корреляция

Корреляция между NPRTX и HLIEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NPRTX:

0.32

HLIEX:

-0.00

Коэф-т Сортино

NPRTX:

0.63

HLIEX:

0.18

Коэф-т Омега

NPRTX:

1.09

HLIEX:

1.03

Коэф-т Кальмара

NPRTX:

0.42

HLIEX:

0.04

Коэф-т Мартина

NPRTX:

1.50

HLIEX:

0.11

Индекс Язвы

NPRTX:

3.82%

HLIEX:

7.64%

Дневная вол-ть

NPRTX:

14.61%

HLIEX:

17.08%

Макс. просадка

NPRTX:

-66.25%

HLIEX:

-75.13%

Текущая просадка

NPRTX:

-5.61%

HLIEX:

-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, NPRTX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции NPRTX уступали акциям HLIEX по среднегодовой доходности: 5.63% против 7.38% соответственно.

NPRTX

С начала года

1.25%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

-3.85%

1 год

4.44%

5 лет

13.33%

10 лет

5.63%

HLIEX

С начала года

0.20%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-10.58%

1 год

-0.45%

5 лет

10.52%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NPRTX и HLIEX

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.

NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NPRTX и HLIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NPRTX
Ранг риск-скорректированной доходности NPRTX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NPRTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NPRTX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа HLIEX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и HLIEX

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности HLIEX в 8.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		2.16%2.19%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		8.21%8.15%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.11%2.45%2.43%1.94%3.84%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и HLIEX

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и HLIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и HLIEX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 4.70%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...