Сравнение NPRTX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
NPRTX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 20 янв. 1975 г.. HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NPRTX или HLIEX.
Основные характеристики
| NPRTX | HLIEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.82% | 12.91% |
| Дох-ть за 1 год | 13.40% | 18.65% |
| Дох-ть за 3 года | 5.59% | 7.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 10.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 10.66% |
| Макс. просадка | -66.25% | -53.56% |
| Текущая просадка | -0.65% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между NPRTX и HLIEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NPRTX и HLIEX
С начала года, NPRTX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 12.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NPRTX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции HLIEX немного отстают с 9.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPRTX и HLIEX
NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NPRTX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPRTX и HLIEX
Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности HLIEX в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 2.15% | 2.45% | 1.56% | 5.04% | 1.60% | 3.87% | 14.44% | 8.55% | 3.58% | 9.80% | 14.11% | 17.39% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 2.46% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок NPRTX и HLIEX
Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки HLIEX в -53.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и HLIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NPRTX и HLIEX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 2.67%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.