Сравнение NPRTX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
NPRTX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 20 янв. 1975 г.. HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NPRTX или HLIEX.
Основные характеристики
| NPRTX | HLIEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.05% | 18.76% |
| Дох-ть за 1 год | 23.12% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.90% | 5.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.53% | 9.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.22% | 8.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 14.53 | 17.80 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 10.86% | 10.31% |
| Макс. просадка | -66.25% | -75.13% |
| Текущая просадка | -1.56% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между NPRTX и HLIEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NPRTX и HLIEX
С начала года, NPRTX показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции NPRTX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPRTX и HLIEX
NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NPRTX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPRTX и HLIEX
Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности HLIEX в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 2.11% | 2.45% | 1.56% | 1.25% | 1.35% | 1.75% | 1.95% | 1.28% | 0.66% | 1.29% | 0.95% | 1.34% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.75% | 2.06% | 1.96% | 1.51% | 1.82% | 1.79% | 2.20% | 1.60% | 1.85% | 1.97% | 1.93% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок NPRTX и HLIEX
Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и HLIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NPRTX и HLIEX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.20%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.