PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NPRTXVTI
Дох-ть с нач. г.16.53%25.76%
Дох-ть за 1 год23.05%38.64%
Дох-ть за 3 года3.73%8.41%
Дох-ть за 5 лет11.48%15.27%
Дох-ть за 10 лет10.28%12.86%
Коэф-т Шарпа2.043.05
Коэф-т Сортино2.834.07
Коэф-т Омега1.381.57
Коэф-т Кальмара1.454.13
Коэф-т Мартина14.0819.90
Индекс Язвы1.58%1.94%
Дневная вол-ть10.92%12.68%
Макс. просадка-66.25%-55.45%
Текущая просадка-1.15%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NPRTX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и VTI

С начала года, NPRTX показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции NPRTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.59%
15.31%
NPRTX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и VTI

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.08
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.90

Сравнение коэффициента Шарпа NPRTX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
3.05
NPRTX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и VTI

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и VTI

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
0
NPRTX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и VTI

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
4.12%
NPRTX
VTI