Сравнение NOVT с TTEK
NOVT (Novanta Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. NOVT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NOVT returned 26.29%/yr vs 17.22%/yr for TTEK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVT показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -16.25%. За последние 10 лет акции NOVT превзошли акции TTEK по среднегодовой доходности: 26.29% против 17.22% соответственно.
NOVT
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 24.80%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 26.29%
TTEK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -20.56%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 17.22%
Сравнение доходности по годам NOVT и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 38.75% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 49.15% | 33.67% | 40.38% | 26.00% | 138.10% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -16.25% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between NOVT and TTEK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between NOVT and TTEK shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOVT:
$6.80B
TTEK:
$7.34B
NOVT:
$1.41
TTEK:
$2.20
NOVT:
116.75
TTEK:
12.74
NOVT:
32.56
TTEK:
3.26
NOVT:
6.24
TTEK:
1.50
NOVT:
5.18
TTEK:
3.94
NOVT:
$1.00B
TTEK:
$4.91B
NOVT:
$444.51M
TTEK:
$960.15M
NOVT:
$150.84M
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. TTEK — Ранг доходности на риск
NOVT
TTEK
Сравнение NOVT c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVT | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.53 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.22 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVT | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.58 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NOVT и TTEK
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -77.89% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -38.30% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -47.50% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -47.50% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -47.50% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -43.91% | +32.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -20.65% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 16.53% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и TTEK
Novanta Inc. (NOVT) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Tetra Tech, Inc. (TTEK) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что NOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 10.86% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 27.18% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 34.90% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 32.06% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 32.02% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и TTEK
NOVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.95% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOVT и TTEK
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
NOVT and TTEK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOVT has higher volatility (15.93%) compared to TTEK (10.86%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs TTEK's -77.89%.
NOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор