Сравнение NOVT с APRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NOVT с APRT

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novanta Inc. (NOVT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVT или APRT.

Корреляция

Корреляция между NOVT и APRT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOVT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novanta Inc. (NOVT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NOVT

APRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVT:

-0.71

APRT:

0.31

Коэф-т Сортино

NOVT:

-0.94

APRT:

0.53

Коэф-т Омега

NOVT:

0.88

APRT:

1.08

Коэф-т Кальмара

NOVT:

-0.62

APRT:

0.29

Коэф-т Мартина

NOVT:

-1.79

APRT:

1.28

Индекс Язвы

NOVT:

15.52%

APRT:

3.34%

Дневная вол-ть

NOVT:

39.09%

APRT:

13.68%

Макс. просадка

NOVT:

-44.87%

APRT:

-14.98%

Текущая просадка

NOVT:

-38.46%

APRT:

-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, NOVT показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью -7.97%.

NOVT

С начала года

-25.00%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

-35.82%

1 год

-23.31%

5 лет

7.49%

10 лет

N/A

APRT

С начала года

-7.97%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-7.11%

1 год

5.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVT и APRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOVT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NOVT: -0.71

APRT: 0.31

Коэффициент Сортино

NOVT: -0.94

APRT: 0.53

Коэффициент Омега

NOVT: 0.88

APRT: 1.08

Коэффициент Кальмара

NOVT: -0.62

APRT: 0.29

Коэффициент Мартина

NOVT: -1.79

APRT: 1.28

Показатель коэффициента Шарпа NOVT на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NOVT

APRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVT и APRT

Ни NOVT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
NOVT Novanta Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.67%

Просадки

Сравнение просадок NOVT и APRT

Максимальная просадка NOVT за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и APRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NOVT

APRT

Волатильность

Сравнение волатильности NOVT и APRT

Novanta Inc. (NOVT) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что NOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NOVT

APRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NOVT с APRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NOVT и APRT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVT и APRT

NOVT

APRT

Сравнение NOVT c APRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVT и APRT

Просадки

Сравнение просадок NOVT и APRT

Волатильность

Сравнение волатильности NOVT и APRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество