PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOVT с APRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOVT с APRT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novanta Inc. (NOVT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVT или APRT.

Корреляция

Корреляция между NOVT и APRT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOVT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novanta Inc. (NOVT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVT:

-0.62

APRT:

0.47

Коэф-т Сортино

NOVT:

-0.75

APRT:

0.78

Коэф-т Омега

NOVT:

0.91

APRT:

1.12

Коэф-т Кальмара

NOVT:

-0.54

APRT:

0.46

Коэф-т Мартина

NOVT:

-1.35

APRT:

1.75

Индекс Язвы

NOVT:

17.87%

APRT:

3.96%

Дневная вол-ть

NOVT:

39.24%

APRT:

13.89%

Макс. просадка

NOVT:

-44.87%

APRT:

-14.98%

Текущая просадка

NOVT:

-34.03%

APRT:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, NOVT показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью -3.71%.

NOVT

С начала года

-19.59%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-32.75%

1 год

-23.83%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

APRT

С начала года

-3.71%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVT и APRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVT
Ранг риск-скорректированной доходности NOVT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг риск-скорректированной доходности APRT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOVT на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVT и APRT

Ни NOVT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
NOVT
Novanta Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок NOVT и APRT

Максимальная просадка NOVT за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и APRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOVT и APRT

Novanta Inc. (NOVT) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что NOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...