Сравнение NOVT с APRT

С начала года, NOVT показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOVT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NOVT и APRT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни NOVT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и APRT.

Novanta Inc. (NOVT) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.