Сравнение NOVT с RBC
NOVT (Novanta Inc.) and RBC (RBC Bearings Incorporated) are both stocks. NOVT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while RBC operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, NOVT returned 26.29%/yr vs 23.59%/yr for RBC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и RBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVT показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у RBC с доходностью 31.52%. За последние 10 лет акции NOVT превзошли акции RBC по среднегодовой доходности: 26.29% против 23.59% соответственно.
NOVT
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 24.80%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 26.29%
RBC
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 33.06%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.59%
Сравнение доходности по годам NOVT и RBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 38.75% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 49.15% | 33.67% | 40.38% | 26.00% | 138.10% |
RBC RBC Bearings Incorporated | 31.52% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
Correlation
The correlation between NOVT and RBC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
NOVT:
$6.80B
RBC:
$18.70B
NOVT:
$1.41
RBC:
$9.09
NOVT:
116.75
RBC:
64.85
NOVT:
32.56
RBC:
0.91
NOVT:
6.24
RBC:
9.97
NOVT:
5.18
RBC:
5.56
NOVT:
$1.00B
RBC:
$1.87B
NOVT:
$444.51M
RBC:
$830.20M
NOVT:
$150.84M
RBC:
$510.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. RBC — Ранг доходности на риск
NOVT
RBC
Сравнение NOVT c RBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и RBC Bearings Incorporated (RBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVT | RBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.89 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 13.33 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVT | RBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.21 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.81 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NOVT и RBC
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки RBC в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и RBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | RBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -71.79% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -11.56% | -15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -17.81% | -28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -35.26% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -55.06% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -5.36% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -12.74% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 4.23% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и RBC
Novanta Inc. (NOVT) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с RBC Bearings Incorporated (RBC) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что NOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | RBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 10.99% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 19.71% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 25.59% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 31.50% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 37.61% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и RBC
Ни NOVT, ни RBC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и RBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и RBC Bearings Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOVT и RBC
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
RBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 518.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
RBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 116.60M при выручке в 518.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
RBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.70M при выручке в 518.00M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
NOVT and RBC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOVT has higher volatility (15.93%) compared to RBC (10.99%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs RBC's -71.79%.
RBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и RBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор