PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVT с IPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVT с IPGP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOVT (Novanta Inc.) and IPGP (IPG Photonics Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOVT in Scientific & Technical Instruments, IPGP in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, NOVT returned 26.29%/yr vs 3.43%/yr for IPGP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NOVT и IPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novanta Inc. (NOVT) и IPG Photonics Corporation (IPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOVT показывает доходность 38.75%, что значительно ниже, чем у IPGP с доходностью 71.10%. За последние 10 лет акции NOVT превзошли акции IPGP по среднегодовой доходности: 26.29% против 3.43% соответственно.

NOVT

1 день
-1.10%
1 месяц
24.80%
С начала года
38.75%
6 месяцев
40.61%
1 год
30.36%
3 года*
0.30%
5 лет*
3.46%
10 лет*
26.29%

IPGP

1 день
0.73%
1 месяц
34.86%
С начала года
71.10%
6 месяцев
47.85%
1 год
79.55%
3 года*
4.06%
5 лет*
-10.14%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVT и IPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVT
Novanta Inc.		38.75%-22.11%-9.29%23.95%-22.95%49.15%33.67%40.38%26.00%138.10%
IPGP
IPG Photonics Corporation		71.10%-1.54%-33.00%14.65%-45.00%-23.08%54.42%27.92%-47.09%116.93%

Correlation

The correlation between NOVT and IPGP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.55

The correlation between NOVT and IPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVT:

$6.80B

IPGP:

$5.26B

EPS

NOVT:

$1.41

IPGP:

$0.68

Коэффициент P/E

NOVT:

116.75

IPGP:

180.73

Коэффициент PEG

NOVT:

32.56

IPGP:

16.11

Коэффициент P/S

NOVT:

6.24

IPGP:

5.02

Коэффициент P/B

NOVT:

5.18

IPGP:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

NOVT:

$1.00B

IPGP:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVT:

$444.51M

IPGP:

$391.15M

EBITDA (12 мес.)

NOVT:

$150.84M

IPGP:

$73.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novanta Inc.

IPG Photonics Corporation

Часто сравнивают с NOVT:
NOVT с APRTNOVT с RBCNOVT с APHNOVT с BEPCNOVT с BKNGNOVT с GTLBNOVT с TTEK
Часто сравнивают с IPGP:
IPGP с INDIIPGP с COSTIPGP с VOOIPGP с SPYIPGP с POETIPGP с KLACIPGP с AEIS

Доходность на риск

NOVT vs. IPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVT
Ранг доходности на риск NOVT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IPGP
Ранг доходности на риск IPGP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPGP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPGP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPGP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPGP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPGP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVT c IPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и IPG Photonics Corporation (IPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVTIPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.24

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.94

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.95

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

5.58

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVT vs. IPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVT на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IPGP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVT и IPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVTIPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.19

+0.53

Просадки

Сравнение просадок NOVT и IPGP

Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки IPGP в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и IPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVTIPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-81.13%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-40.98%

+14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-64.44%

+17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.71%

-77.23%

+30.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-81.13%

+34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-53.48%

+42.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-34.38%

+22.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

14.30%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVT и IPGP

Novanta Inc. (NOVT) и IPG Photonics Corporation (IPGP) имеют волатильность 15.93% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVTIPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

16.65%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

58.87%

-25.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.69%

64.66%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

46.76%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.89%

44.95%

-6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVT и IPGP

Ни NOVT, ни IPGP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVT и IPGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и IPG Photonics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
257.71M
265.50M
(NOVT) Общая выручка
(IPGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOVT и IPGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novanta Inc. и IPG Photonics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
44.1%
37.5%
Активы портфеля
NOVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

IPGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.50M при выручке в 265.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.

NOVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

IPGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.74M при выручке в 265.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

NOVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

IPGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58M при выручке в 265.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOVT and IPGP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPGP has higher volatility (16.65%) compared to NOVT (15.93%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs IPGP's -81.13%.

IPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVT и IPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор