Сравнение NOVT с IPGP
NOVT (Novanta Inc.) and IPGP (IPG Photonics Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOVT in Scientific & Technical Instruments, IPGP in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, NOVT returned 25.18%/yr vs 0.69%/yr for IPGP. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и IPGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOVT показывает доходность 28.68%, а IPGP немного ниже – 28.14%. За последние 10 лет акции NOVT превзошли акции IPGP по среднегодовой доходности: 25.18% против 0.69% соответственно.
NOVT
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 28.68%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 25.18%
- Всё время*
- 25.89%
IPGP
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -12.37%
- 6 месяцев
- -8.15%
- С начала года
- 28.14%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- -5.55%
- 5 лет*
- -12.76%
- 10 лет*
- 0.69%
- Всё время*
- 6.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.79M | $38.13M | $49.59M | |
NOVT Novanta Inc. | $63.14M | $67.40M | $82.92M |
Сравнение доходности по годам NOVT и IPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 28.68% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 49.15% | 33.67% | 40.38% | 26.00% | 138.10% |
IPGP IPG Photonics Corporation | 28.14% | -1.54% | -33.00% | 14.65% | -45.00% | -23.08% | 54.42% | 27.92% | -47.09% | 116.93% |
Correlation
The correlation between NOVT and IPGP is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between NOVT and IPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NOVT:
$5.45B
IPGP:
$3.89B
NOVT:
$1.57
IPGP:
$0.64
NOVT:
97.33
IPGP:
142.33
NOVT:
27.14
IPGP:
12.69
NOVT:
5.84
IPGP:
3.67
NOVT:
3.90
IPGP:
1.85
NOVT:
$1.03B
IPGP:
$1.07B
NOVT:
$437.85M
IPGP:
$410.10M
NOVT:
$140.65M
IPGP:
$122.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. IPGP — Ранг доходности на риск
NOVT
IPGP
Сравнение NOVT c IPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и IPG Photonics Corporation (IPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVT | IPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.48 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 1.17 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVT и IPGP
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки IPGP в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и IPGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | IPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -81.13% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -47.89% | +20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -55.35% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -72.64% | +25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -81.13% | +34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -65.16% | +47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -34.60% | +22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 19.71% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и IPGP
Текущая волатильность для Novanta Inc. (NOVT) составляет 13.05%, в то время как у IPG Photonics Corporation (IPGP) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что NOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | IPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 20.00% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.16% | 64.59% | -29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.98% | 70.83% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 47.79% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 45.90% | -6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и IPGP
Ни NOVT, ни IPGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и IPGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и IPG Photonics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOVT и IPGP
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.92M при выручке в 265.81M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
IPGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.52M при выручке в 278.58M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.06M при выручке в 265.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
IPGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.53M при выручке в 278.58M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.54M при выручке в 265.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
IPGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.24M при выручке в 278.58M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NOVT and IPGP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPGP has higher volatility (20.00%) compared to NOVT (13.05%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs IPGP's -81.13%.
NOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и IPGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор