Сравнение NOVT с BEPC
NOVT (Novanta Inc.) and BEPC (Brookfield Renewable Corporation) are both stocks. NOVT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while BEPC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, NOVT returned 30.36% vs 36.88% for BEPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и BEPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVT показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у BEPC с доходностью 3.20%.
NOVT
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 24.80%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 26.29%
BEPC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVT и BEPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 38.75% | -22.11% | -1.79% |
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 3.20% | 45.18% | -3.49% |
Correlation
The correlation between NOVT and BEPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NOVT:
$6.80B
BEPC:
$7.08B
NOVT:
$1.41
BEPC:
-$29.65
NOVT:
6.24
BEPC:
1.74
NOVT:
$1.00B
BEPC:
$4.03B
NOVT:
$444.51M
BEPC:
$1.93B
NOVT:
$150.84M
BEPC:
$563.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. BEPC — Ранг доходности на риск
NOVT
BEPC
Сравнение NOVT c BEPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVT | BEPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.86 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 4.49 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVT | BEPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.08 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NOVT и BEPC
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки BEPC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и BEPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | BEPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -19.92% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -19.92% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -10.78% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -6.27% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 8.24% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и BEPC
Novanta Inc. (NOVT) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Brookfield Renewable Corporation (BEPC) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что NOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | BEPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 7.61% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 26.45% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 34.40% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 35.41% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 35.41% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и BEPC
NOVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 3.94% | 3.89% |
NOVT Novanta Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и BEPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и Brookfield Renewable Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVT and BEPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOVT has higher volatility (15.93%) compared to BEPC (7.61%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs BEPC's -19.92%.
BEPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и BEPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор