PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOV с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOV с TSM

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOV или TSM.

Корреляция

Корреляция между NOV и TSM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOV и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.48%
5,341.13%
NOV
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOV:

-0.85

TSM:

0.48

Коэф-т Сортино

NOV:

-1.16

TSM:

0.96

Коэф-т Омега

NOV:

0.84

TSM:

1.12

Коэф-т Кальмара

NOV:

-0.42

TSM:

0.60

Коэф-т Мартина

NOV:

-1.55

TSM:

1.69

Индекс Язвы

NOV:

22.82%

TSM:

13.09%

Дневная вол-ть

NOV:

41.73%

TSM:

46.26%

Макс. просадка

NOV:

-89.77%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

NOV:

-83.94%

TSM:

-26.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOV:

$4.64B

TSM:

$847.48B

EPS

NOV:

$1.60

TSM:

$7.66

Коэффициент P/E

NOV:

7.65

TSM:

21.33

Коэффициент PEG

NOV:

0.27

TSM:

1.18

Коэффициент P/S

NOV:

0.52

TSM:

0.27

Коэффициент P/B

NOV:

0.73

TSM:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$6.72B

TSM:

$3.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$1.68B

TSM:

$1.80T

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$991.00M

TSM:

$2.20T

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: -13.04% против 24.14% соответственно.

NOV

С начала года

-17.37%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-36.79%

5 лет

-0.09%

10 лет

-13.04%

TSM

С начала года

-16.39%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-15.89%

1 год

20.42%

5 лет

27.79%

10 лет

24.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOV, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOV: -0.85
TSM: 0.48
Коэффициент Сортино NOV, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOV: -1.16
TSM: 0.96
Коэффициент Омега NOV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOV: 0.84
TSM: 1.12
Коэффициент Кальмара NOV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOV: -0.42
TSM: 0.60
Коэффициент Мартина NOV, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOV: -1.55
TSM: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.48
NOV
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и TSM

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности TSM в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.50%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.49%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок NOV и TSM

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.94%
-26.49%
NOV
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и TSM

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 19.50%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.69%
19.50%
NOV
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
2.31B
839.25B
(NOV) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOV и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Oilwell Varco, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
21.4%
58.8%
(NOV) Валовая рентабельность
(TSM) Валовая рентабельность
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 493.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 493.40B при выручке в 839.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 407.08B при выручке в 839.25B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 361.56B при выручке в 839.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.