PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOV с HAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOV с HAL

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Halliburton Company (HAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOV или HAL.

Корреляция

Корреляция между NOV и HAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOV и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.27%
127.29%
NOV
HAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOV:

-0.85

HAL:

-1.20

Коэф-т Сортино

NOV:

-1.16

HAL:

-1.80

Коэф-т Омега

NOV:

0.84

HAL:

0.77

Коэф-т Кальмара

NOV:

-0.42

HAL:

-0.67

Коэф-т Мартина

NOV:

-1.55

HAL:

-1.81

Индекс Язвы

NOV:

22.82%

HAL:

25.30%

Дневная вол-ть

NOV:

41.73%

HAL:

38.39%

Макс. просадка

NOV:

-89.77%

HAL:

-92.99%

Текущая просадка

NOV:

-83.94%

HAL:

-66.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOV:

$4.64B

HAL:

$18.11B

EPS

NOV:

$1.60

HAL:

$2.39

Коэффициент P/E

NOV:

7.65

HAL:

8.64

Коэффициент PEG

NOV:

0.27

HAL:

11.61

Коэффициент P/S

NOV:

0.52

HAL:

0.80

Коэффициент P/B

NOV:

0.73

HAL:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$6.72B

HAL:

$22.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$1.68B

HAL:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$991.00M

HAL:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность -17.37%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью -24.03%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям HAL по среднегодовой доходности: -13.04% против -6.67% соответственно.

NOV

С начала года

-17.37%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-36.79%

5 лет

-0.09%

10 лет

-13.04%

HAL

С начала года

-24.03%

1 месяц

-18.19%

6 месяцев

-24.54%

1 год

-46.01%

5 лет

16.17%

10 лет

-6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и HAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOV, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOV: -0.85
HAL: -1.20
Коэффициент Сортино NOV, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOV: -1.16
HAL: -1.80
Коэффициент Омега NOV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOV: 0.84
HAL: 0.77
Коэффициент Кальмара NOV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOV: -0.42
HAL: -0.67
Коэффициент Мартина NOV, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOV: -1.55
HAL: -1.81

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAL равному -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-1.20
NOV
HAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и HAL

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HAL в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.50%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
HAL
Halliburton Company		3.32%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%

Просадки

Сравнение просадок NOV и HAL

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, примерно равная максимальной просадке HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и HAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.94%
-66.30%
NOV
HAL

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и HAL

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Halliburton Company (HAL) имеют волатильность 26.69% и 26.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.69%
26.51%
NOV
HAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.31B
5.42B
(NOV) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOV и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Oilwell Varco, Inc. и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
21.4%
16.2%
(NOV) Валовая рентабельность
(HAL) Валовая рентабельность
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 493.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 879.00M при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.