PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOV с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOV с SLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOV (National Oilwell Varco, Inc.) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NOV returned -3.09%/yr vs 0.01%/yr for SLB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NOV и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность 34.46%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 49.78%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям SLB по среднегодовой доходности: -3.09% против 0.01% соответственно.

NOV

1 день
1.81%
1 месяц
4.83%
С начала года
34.46%
6 месяцев
29.37%
1 год
71.91%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.23%
10 лет*
-3.09%

SLB

1 день
1.04%
1 месяц
2.73%
С начала года
49.78%
6 месяцев
53.09%
1 год
72.66%
3 года*
9.66%
5 лет*
11.74%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOV и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		34.46%11.30%-26.81%-1.83%55.72%-0.89%-44.93%-1.69%-28.28%-3.23%
SLB
Schlumberger Limited		49.78%3.27%-24.47%-0.78%81.15%40.30%-43.81%17.73%-44.66%-17.37%

Correlation

The correlation between NOV and SLB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1996 г.

0.72

The correlation between NOV and SLB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

NOV:

$0.25

SLB:

$3.04

Коэффициент P/E

NOV:

84.54

SLB:

18.67

Коэффициент PEG

NOV:

1.03

SLB:

0.88

Коэффициент P/S

NOV:

0.88

SLB:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$8.69B

SLB:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$1.70B

SLB:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$633.00M

SLB:

$5.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Oilwell Varco, Inc.

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с NOV:
NOV с NOVN.SWNOV с HLXNOV с HALNOV с TSMNOV с MRONOV с ETNOV с BP
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS

Доходность на риск

NOV vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг доходности на риск NOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOV c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVSLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.19

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.86

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

5.11

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.93

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOV vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVSLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.19

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.14

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NOV и SLB

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, примерно равная максимальной просадке SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и SLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVSLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-87.64%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-14.30%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.15%

-46.63%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.70%

-46.63%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.26%

-84.29%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.91%

-32.73%

-38.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.18%

-31.18%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

5.64%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и SLB

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVSLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

8.52%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

25.39%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

33.46%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

37.55%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.32%

40.40%

+6.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и SLB

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SLB в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		1.95%3.26%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%
SLB
Schlumberger Limited		2.54%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.05B
8.72B
(NOV) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOV и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Oilwell Varco, Inc. и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
18.5%
0
Активы портфеля
NOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.00M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.00M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOV and SLB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOV has higher volatility (9.90%) compared to SLB (8.52%). In terms of maximum drawdown, NOV dropped -89.77% vs SLB's -87.64%.

SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOV и SLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор