PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOV с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOV с SLB

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Schlumberger Limited (SLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOV или SLB.

Корреляция

Корреляция между NOV и SLB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NOV и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.27%
164.94%
NOV
SLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOV:

-0.85

SLB:

-0.83

Коэф-т Сортино

NOV:

-1.16

SLB:

-1.09

Коэф-т Омега

NOV:

0.84

SLB:

0.86

Коэф-т Кальмара

NOV:

-0.42

SLB:

-0.46

Коэф-т Мартина

NOV:

-1.55

SLB:

-1.93

Индекс Язвы

NOV:

22.82%

SLB:

15.08%

Дневная вол-ть

NOV:

41.73%

SLB:

35.03%

Макс. просадка

NOV:

-89.77%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

NOV:

-83.94%

SLB:

-61.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOV:

$4.64B

SLB:

$46.07B

EPS

NOV:

$1.60

SLB:

$2.95

Коэффициент P/E

NOV:

7.65

SLB:

11.56

Коэффициент PEG

NOV:

0.27

SLB:

3.03

Коэффициент P/S

NOV:

0.52

SLB:

1.28

Коэффициент P/B

NOV:

0.73

SLB:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$6.72B

SLB:

$36.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$1.68B

SLB:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$991.00M

SLB:

$7.25B

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью -10.41%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям SLB по среднегодовой доходности: -13.04% против -7.00% соответственно.

NOV

С начала года

-17.37%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-36.79%

5 лет

-0.09%

10 лет

-13.04%

SLB

С начала года

-10.41%

1 месяц

-18.55%

6 месяцев

-14.51%

1 год

-28.85%

5 лет

17.65%

10 лет

-7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и SLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOV, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOV: -0.85
SLB: -0.83
Коэффициент Сортино NOV, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOV: -1.16
SLB: -1.09
Коэффициент Омега NOV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOV: 0.84
SLB: 0.86
Коэффициент Кальмара NOV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOV: -0.42
SLB: -0.46
Коэффициент Мартина NOV, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOV: -1.55
SLB: -1.93

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLB равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.83
NOV
SLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и SLB

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SLB в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.50%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
SLB
Schlumberger Limited		3.25%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NOV и SLB

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, примерно равная максимальной просадке SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.94%
-61.21%
NOV
SLB

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и SLB

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 22.89%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.69%
22.89%
NOV
SLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.31B
8.49B
(NOV) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOV и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Oilwell Varco, Inc. и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
21.4%
18.9%
(NOV) Валовая рентабельность
(SLB) Валовая рентабельность
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 493.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 8.49B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 8.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 797.00M при выручке в 8.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.