Сравнение NOV с ET
NOV (National Oilwell Varco, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOV in Oil & Gas Equipment & Services, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NOV returned -4.06%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOV и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOV показывает доходность 26.27%, а ET немного выше – 26.95%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -4.06% против 10.51% соответственно.
NOV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 26.27%
- 1 год
- 56.76%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- -4.06%
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам NOV и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 26.27% | 11.30% | -26.81% | -1.83% | 55.72% | -0.89% | -44.93% | -1.69% | -28.28% | -3.23% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between NOV and ET is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between NOV and ET shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOV:
$6.99B
ET:
$69.51B
NOV:
$0.25
ET:
$1.35
NOV:
78.59
ET:
14.98
NOV:
0.82
ET:
0.81
NOV:
1.13
ET:
1.40
NOV:
$8.69B
ET:
$89.38B
NOV:
$1.70B
ET:
$20.48B
NOV:
$633.00M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV vs. ET — Ранг доходности на риск
NOV
ET
Сравнение NOV c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOV | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.90 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.30 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOV и ET
Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -87.81% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -8.59% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.15% | -24.56% | -22.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -24.56% | -29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.26% | -72.82% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.68% | -0.93% | -71.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -25.63% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 3.94% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV и ET
National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.37% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 12.38% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 16.37% | +21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 24.56% | +17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 34.32% | +12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV и ET
Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 2.16% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOV и ET
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.00M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.00M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
NOV and ET have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOV has higher volatility (9.23%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, NOV dropped -89.77% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOV и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор