PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOV с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOV с EPD

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOV или EPD.

Корреляция

Корреляция между NOV и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NOV и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.40%
3,397.27%
NOV
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOV:

-0.85

EPD:

0.74

Коэф-т Сортино

NOV:

-1.16

EPD:

1.07

Коэф-т Омега

NOV:

0.84

EPD:

1.15

Коэф-т Кальмара

NOV:

-0.42

EPD:

0.88

Коэф-т Мартина

NOV:

-1.55

EPD:

3.22

Индекс Язвы

NOV:

22.82%

EPD:

4.23%

Дневная вол-ть

NOV:

41.73%

EPD:

18.34%

Макс. просадка

NOV:

-89.77%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

NOV:

-83.94%

EPD:

-10.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOV:

$4.64B

EPD:

$67.94B

EPS

NOV:

$1.60

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

NOV:

7.65

EPD:

11.66

Коэффициент PEG

NOV:

0.27

EPD:

3.00

Коэффициент P/S

NOV:

0.52

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

NOV:

0.73

EPD:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$6.72B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$1.68B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$991.00M

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -13.04% против 5.99% соответственно.

NOV

С начала года

-17.37%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-36.79%

5 лет

-0.09%

10 лет

-13.04%

EPD

С начала года

-0.25%

1 месяц

-9.65%

6 месяцев

9.46%

1 год

13.43%

5 лет

20.51%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOV, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOV: -0.84
EPD: 0.74
Коэффициент Сортино NOV, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOV: -1.15
EPD: 1.07
Коэффициент Омега NOV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOV: 0.84
EPD: 1.15
Коэффициент Кальмара NOV, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOV: -0.41
EPD: 0.88
Коэффициент Мартина NOV, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOV: -1.53
EPD: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.74
NOV
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и EPD

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EPD в 6.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.50%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.89%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок NOV и EPD

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.94%
-10.02%
NOV
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и EPD

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 26.58% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.58%
11.92%
NOV
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.31B
14.20B
(NOV) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOV и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Oilwell Varco, Inc. и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.4%
13.6%
(NOV) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 493.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 14.20B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.97B при выручке в 14.20B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.62B при выручке в 14.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.