PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOV с NOVN.SW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOV с NOVN.SW

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Novartis AG (NOVN.SW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOV или NOVN.SW.

Корреляция

Корреляция между NOV и NOVN.SW составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NOV и NOVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Novartis AG (NOVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.27%
1,151.45%
NOV
NOVN.SW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOV:

-0.85

NOVN.SW:

0.48

Коэф-т Сортино

NOV:

-1.16

NOVN.SW:

0.72

Коэф-т Омега

NOV:

0.84

NOVN.SW:

1.11

Коэф-т Кальмара

NOV:

-0.42

NOVN.SW:

0.56

Коэф-т Мартина

NOV:

-1.55

NOVN.SW:

1.39

Индекс Язвы

NOV:

22.82%

NOVN.SW:

6.81%

Дневная вол-ть

NOV:

41.73%

NOVN.SW:

19.90%

Макс. просадка

NOV:

-89.77%

NOVN.SW:

-42.25%

Текущая просадка

NOV:

-83.94%

NOVN.SW:

-5.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOV:

$4.64B

NOVN.SW:

CHF 186.07B

EPS

NOV:

$1.60

NOVN.SW:

CHF 4.85

Коэффициент P/E

NOV:

7.65

NOVN.SW:

19.42

Коэффициент PEG

NOV:

0.27

NOVN.SW:

1.31

Коэффициент P/S

NOV:

0.52

NOVN.SW:

3.60

Коэффициент P/B

NOV:

0.73

NOVN.SW:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$6.72B

NOVN.SW:

CHF 39.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$1.68B

NOVN.SW:

CHF 29.87B

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$991.00M

NOVN.SW:

CHF 16.05B

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям NOVN.SW по среднегодовой доходности: -13.04% против 5.76% соответственно.

NOV

С начала года

-17.37%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-36.79%

5 лет

-0.09%

10 лет

-13.04%

NOVN.SW

С начала года

10.01%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

1.92%

1 год

9.80%

5 лет

8.09%

10 лет

5.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и NOVN.SW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NOVN.SW
Ранг риск-скорректированной доходности NOVN.SW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOV, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOV: -0.86
NOVN.SW: 0.90
Коэффициент Сортино NOV, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOV: -1.18
NOVN.SW: 1.27
Коэффициент Омега NOV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOV: 0.84
NOVN.SW: 1.20
Коэффициент Кальмара NOV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOV: -0.42
NOVN.SW: 1.00
Коэффициент Мартина NOV, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOV: -1.54
NOVN.SW: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NOVN.SW равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и NOVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.90
NOV
NOVN.SW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и NOVN.SW

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности NOVN.SW в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.50%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
NOVN.SW
Novartis AG		3.72%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%3.17%

Просадки

Сравнение просадок NOV и NOVN.SW

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и NOVN.SW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.94%
-1.81%
NOV
NOVN.SW

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и NOVN.SW

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с Novartis AG (NOVN.SW) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.69%
14.98%
NOV
NOVN.SW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и NOVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.31B
13.56B
(NOV) Общая выручка
(NOVN.SW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NOV значения в USD, NOVN.SW значения в CHF

Сравнение рентабельности NOV и NOVN.SW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Oilwell Varco, Inc. и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.4%
75.5%
(NOV) Валовая рентабельность
(NOVN.SW) Валовая рентабельность
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 493.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
NOVN.SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.23B при выручке в 13.56B, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
NOVN.SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 13.56B, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
NOVN.SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 13.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.