Сравнение NORW с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
NORW и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 9.79% против 9.17% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и SPEU
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
NORW vs. SPEU — Ранг доходности на риск
NORW
SPEU
Сравнение NORW c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.30 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.83 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.88 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 7.13 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.30 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между NORW и SPEU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и SPEU
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и SPEU
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -62.45% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.09% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -32.70% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -36.83% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.28% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -13.92% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.19% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и SPEU
Global X MSCI Norway ETF (NORW) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 7.26% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.27% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.99% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 17.21% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.32% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.44% | +2.35% |