Сравнение EWM с AAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ).
EWM и AAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или AAXJ.
Основные характеристики
| EWM | AAXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 11.35% |
| Дох-ть за 1 год | 17.62% | 15.07% |
| Дох-ть за 3 года | 2.30% | -3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | 2.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.92% | 3.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 6.84 | 5.07 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 17.26% |
| Макс. просадка | -89.19% | -49.37% |
| Текущая просадка | -25.25% | -22.86% |
Корреляция
Корреляция между EWM и AAXJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и AAXJ
С начала года, EWM показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: -1.92% против 3.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и AAXJ
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWM c AAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и AAXJ
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности AAXJ в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.00% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% | 3.03% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.86% | 2.26% | 1.73% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% | 1.78% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и AAXJ
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и AAXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и AAXJ
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.26%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.