PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWM с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с AAXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWM tracks the MSCI Malaysia Index while AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.63%/yr vs 8.88%/yr for AAXJ. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWM charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности EWM и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 2.63% против 8.88% соответственно.

EWM

1 день
0.11%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
6.07%
1 год
21.63%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.98%
10 лет*
2.63%
Всё время*
1.95%

AAXJ

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
14.70%
С начала года
22.57%
1 год
37.44%
3 года*
20.91%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.88%
Всё время*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
$47.78M$62.34M$74.79M

EWM

iShares MSCI Malaysia ETF
$9.13M$7.10M$7.83M

Сравнение доходности по годам EWM и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		6.07%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		22.57%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between EWM and AAXJ is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.68

The correlation between EWM and AAXJ shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWM и AAXJ

Секторы
EWM
AAXJ

Финансовые услуги

51.8%
16.1%

Коммунальные услуги

10.8%
1.5%

Промышленность

9.9%
6.8%

Сырьевые материалы

8.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.9%

Здравоохранение

3.1%
2.6%

Энергетика

2.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
7.8%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

51.1%

Финансовые услуги

EWM
51.8%
AAXJ
16.1%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
AAXJ
1.5%

Промышленность

EWM
9.9%
AAXJ
6.8%

Сырьевые материалы

EWM
8.8%
AAXJ
2.9%

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
AAXJ
1.9%

Коммуникационные услуги

EWM
5.3%
AAXJ
5.9%

Здравоохранение

EWM
3.1%
AAXJ
2.6%

Энергетика

EWM
2.9%
AAXJ
2.1%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
AAXJ
7.8%

Недвижимость

EWM

-

AAXJ
1.3%

Технологии

EWM

-

AAXJ
51.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с VOOEWM с SCHDEWM с QQQ
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

EWM vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWM c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.49

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.00

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.52

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

7.73

-2.35

EWM vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и AAXJ

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-49.37%

-39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-14.94%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-19.74%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-37.74%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-44.52%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-8.44%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.69%

-13.96%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.86%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и AAXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.58%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

8.75%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

23.06%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

25.29%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

20.95%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

20.70%

-4.54%

Сравнение комиссий EWM и AAXJ

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и AAXJ

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AAXJ в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.36%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.51%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

EWM and AAXJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.75%) compared to EWM (3.58%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 8.88% vs 2.63% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 8.88% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

EWM has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.36% for AAXJ.

EWM tracks MSCI Malaysia Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.68% for AAXJ.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор