Сравнение EWM с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EWM и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 1.84% против 9.10% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EPI
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
EWM vs. EPI — Ранг доходности на риск
EWM
EPI
Сравнение EWM c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | -0.39 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | -0.45 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.40 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | -1.24 | +12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.39 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWM и EPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EPI
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EPI
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -66.21% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -16.88% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -21.89% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -50.29% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -19.56% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -18.68% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.45% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EPI
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.84% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.47% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.34% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 16.27% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.37% | -4.01% |