PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWM с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с EPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.63%/yr vs 8.66%/yr for EPI. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWM charges 0.49%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EWM и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.63% против 8.66% соответственно.

EWM

1 день
0.11%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
6.07%
1 год
21.63%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.98%
10 лет*
2.63%
Всё время*
1.95%

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

EWM

iShares MSCI Malaysia ETF
$9.13M$7.10M$7.83M

Сравнение доходности по годам EWM и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		6.07%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between EWM and EPI is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.37

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.56

The correlation between EWM and EPI shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWM и EPI

Секторы
EWM
EPI

Финансовые услуги

51.8%
24.3%

Коммунальные услуги

10.8%
8.0%

Промышленность

9.9%
10.1%

Сырьевые материалы

8.8%
14.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.0%

Здравоохранение

3.1%
6.1%

Энергетика

2.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
7.7%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

7.5%

Финансовые услуги

EWM
51.8%
EPI
24.3%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
EPI
8.0%

Промышленность

EWM
9.9%
EPI
10.1%

Сырьевые материалы

EWM
8.8%
EPI
14.3%

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
EPI
3.4%

Коммуникационные услуги

EWM
5.3%
EPI
2.0%

Здравоохранение

EWM
3.1%
EPI
6.1%

Энергетика

EWM
2.9%
EPI
15.6%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
EPI
7.7%

Недвижимость

EWM

-

EPI
0.9%

Технологии

EWM

-

EPI
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с VOOEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с QQQ
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EWM vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWM c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.14

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.09

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.14

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

-0.32

+5.70

EWM vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и EPI

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-66.21%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-15.69%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-21.89%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-21.89%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-50.29%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-14.16%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.69%

-18.62%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

6.72%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EPI

iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 3.58% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.47%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.69%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

15.32%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

16.28%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

20.27%

-4.11%

Сравнение комиссий EWM и EPI

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EPI

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.51%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

EWM and EPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWM has higher volatility (3.58%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.66% vs 2.63% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.66% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EWM has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for EPI.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while EPI is India Equities. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.84% for EPI.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор