Сравнение EWM с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EWM и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EPI.
Основные характеристики
| EWM | EPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 17.62% | 21.64% |
| Дох-ть за 3 года | 2.30% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | 15.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.92% | 8.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 6.84 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 16.54% |
| Макс. просадка | -89.19% | -66.21% |
| Текущая просадка | -25.25% | -9.96% |
Корреляция
Корреляция между EWM и EPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EPI
С начала года, EWM показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -1.92% против 8.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EPI
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWM c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EPI
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.00% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% | 3.03% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EPI
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EPI
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.26%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.