Сравнение EWM с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EWM и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EPI.
Основные характеристики
| EWM | EPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.25% | 11.12% |
| Дох-ть за 1 год | 7.42% | 37.72% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | 16.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.69% | 13.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.24% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.97 |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 12.97% |
| Макс. просадка | -89.19% | -66.21% |
| Current Drawdown | -31.45% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между EWM и EPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EPI
С начала года, EWM показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -3.24% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EPI
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWM c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EPI
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности EPI в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.23% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% | 4.03% | 3.03% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.13% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EPI
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EPI
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.