Сравнение EWH с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWH и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EPP.
Основные характеристики
| EWH | EPP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 8.08% |
| Дох-ть за 1 год | 7.62% | 18.62% |
| Дох-ть за 3 года | -6.44% | 1.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.14% | 3.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.41% | 3.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 1.38 | 7.59 |
| Индекс Язвы | 8.95% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 23.56% | 15.50% |
| Макс. просадка | -66.43% | -66.01% |
| Текущая просадка | -28.01% | -6.10% |
Корреляция
Корреляция между EWH и EPP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EPP
С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 1.41% против 3.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EPP
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWH c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EPP
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности EPP в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.33% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.61% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% | 4.33% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EPP
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EPP
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.