PortfoliosLab logo
Сравнение EWH с EPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWH и EPP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWH и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.72%
541.96%
EWH
EPP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWH:

0.70

EPP:

0.63

Коэф-т Сортино

EWH:

1.11

EPP:

1.01

Коэф-т Омега

EWH:

1.14

EPP:

1.14

Коэф-т Кальмара

EWH:

0.43

EPP:

0.65

Коэф-т Мартина

EWH:

1.38

EPP:

2.22

Индекс Язвы

EWH:

12.65%

EPP:

5.61%

Дневная вол-ть

EWH:

24.93%

EPP:

19.80%

Макс. просадка

EWH:

-66.43%

EPP:

-66.01%

Текущая просадка

EWH:

-29.95%

EPP:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: -0.17% против 3.39% соответственно.


EWH

С начала года

3.12%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-2.43%

1 год

14.02%

5 лет

-0.82%

10 лет

-0.17%

EPP

С начала года

3.58%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-0.78%

1 год

12.67%

5 лет

8.98%

10 лет

3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и EPP

EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.


График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWH: 0.49%
График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPP: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWH и EPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWH c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWH: 0.70
EPP: 0.63
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWH: 1.11
EPP: 1.01
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWH: 1.14
EPP: 1.14
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWH: 0.43
EPP: 0.65
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWH: 1.38
EPP: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.63
EWH
EPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EPP

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EPP в 3.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.05%4.18%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.68%3.81%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EPP

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.95%
-5.72%
EWH
EPP

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EPP

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 10.85%, в то время как у iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.85%
13.43%
EWH
EPP