Сравнение EWH с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWH и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.43% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EPP
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
EWH vs. EPP — Ранг доходности на риск
EWH
EPP
Сравнение EWH c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.35 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.88 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.98 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 8.84 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.35 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EWH и EPP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EPP
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EPP в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EPP
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -66.01% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.34% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -26.31% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -39.30% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.65% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -10.68% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.99% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EPP
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.07% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 11.17% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.62% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.30% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.10% | +0.45% |