Сравнение EWH с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWH и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EPP.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EPP
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 0.62% против 4.33% соответственно.
EWH
-0.19%
-5.56%
1.38%
0.83%
-3.83%
0.62%
EPP
10.56%
1.09%
8.88%
19.25%
4.17%
4.33%
Основные характеристики
| EWH | EPP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | 1.80 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.09 | 5.89 |
| Индекс Язвы | 9.37% | 3.27% |
| Дневная вол-ть | 23.62% | 15.55% |
| Макс. просадка | -66.43% | -66.01% |
| Текущая просадка | -32.21% | -3.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EPP
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между EWH и EPP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWH c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EPP
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности EPP в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.60% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% | 2.96% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.53% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EPP
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EPP
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.