Сравнение EWH с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
EWH и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 5.29% против 3.03% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и FXI
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
EWH vs. FXI — Ранг доходности на риск
EWH
FXI
Сравнение EWH c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.08 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.28 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.10 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 0.29 | +11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.08 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWH и FXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и FXI
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и FXI
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -72.68% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -16.74% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -55.14% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -60.81% | +18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -26.87% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -31.27% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.89% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и FXI
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.74% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 14.71% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 24.29% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 31.64% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 27.70% | -8.15% |