PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
10.19%
EWH
FXI

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 0.74% против -0.37% соответственно.


EWH

С начала года

1.40%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

2.64%

1 год

1.97%

5 лет (среднегодовая)

-3.17%

10 лет (среднегодовая)

0.74%

FXI

С начала года

26.70%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

10.19%

1 год

18.79%

5 лет (среднегодовая)

-3.80%

10 лет (среднегодовая)

-0.37%

Основные характеристики


EWHFXI
Коэф-т Шарпа0.090.60
Коэф-т Сортино0.301.10
Коэф-т Омега1.041.13
Коэф-т Кальмара0.050.33
Коэф-т Мартина0.241.94
Индекс Язвы9.31%9.97%
Дневная вол-ть23.56%32.23%
Макс. просадка-66.43%-72.68%
Текущая просадка-31.13%-40.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и FXI

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


FXI
iShares China Large-Cap ETF
График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWH и FXI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.090.60
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.301.10
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.13
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.050.33
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.241.94
EWH
FXI

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
0.60
EWH
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и FXI

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FXI в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.53%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.28%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%2.64%

Просадки

Сравнение просадок EWH и FXI

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.13%
-40.02%
EWH
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и FXI

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 5.91%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.91%
10.50%
EWH
FXI