PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWH с FXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и FXI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 5.29% против 3.03% соответственно.


EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares China Large-Cap ETF

Сравнение комиссий EWH и FXI

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


Доходность на риск

EWH vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWHFXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.08

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.28

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.10

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

0.29

+11.13

EWH vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FXI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.08

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.17

+0.01

Корреляция

Корреляция между EWH и FXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и FXI

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FXI в 2.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Просадки

Сравнение просадок EWH и FXI

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и FXI.


Загрузка...

Показатели просадок


EWHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-72.68%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-16.74%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-55.14%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-60.81%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-26.87%

+22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-31.27%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.89%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и FXI

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.74%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

14.71%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

24.29%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

31.64%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

27.70%

-8.15%