PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWHFXI
Дох-ть с нач. г.5.98%32.25%
Дох-ть за 1 год7.62%23.72%
Дох-ть за 3 года-6.44%-5.34%
Дох-ть за 5 лет-3.14%-3.64%
Дох-ть за 10 лет1.41%0.23%
Коэф-т Шарпа0.520.89
Коэф-т Сортино0.891.49
Коэф-т Омега1.111.18
Коэф-т Кальмара0.290.48
Коэф-т Мартина1.382.66
Индекс Язвы8.95%10.49%
Дневная вол-ть23.56%31.38%
Макс. просадка-66.43%-72.68%
Текущая просадка-28.01%-37.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWH и FXI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWH и FXI

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 32.25%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 1.41% против 0.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
196.45%
170.50%
EWH
FXI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и FXI

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


FXI
iShares China Large-Cap ETF
График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.38
FXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXI, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.66

Сравнение коэффициента Шарпа EWH и FXI

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
0.89
EWH
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и FXI

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FXI в 2.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.33%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%2.96%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.19%3.17%2.60%1.59%2.18%2.72%2.68%2.30%2.68%2.89%2.50%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EWH и FXI

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.01%
-37.39%
EWH
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и FXI

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 10.66%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
13.67%
EWH
FXI