PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWH с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с FXI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong 25-50 Index (USD) (Net), while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWH returned 4.25%/yr vs 2.48%/yr for FXI. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. EWH charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности EWH и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 4.25% против 2.48% соответственно.

EWH

1 день
-1.27%
1 месяц
6.59%
6 месяцев
-2.14%
С начала года
8.22%
1 год
13.95%
3 года*
10.70%
5 лет*
1.14%
10 лет*
4.25%
Всё время*
4.89%

FXI

1 день
-0.63%
1 месяц
11.05%
6 месяцев
-5.01%
С начала года
-5.06%
1 год
-2.38%
3 года*
10.14%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.48%
Всё время*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWH

iShares MSCI Hong Kong ETF
$73.75M$68.68M$67.43M

FXI

iShares China Large-Cap ETF
$719.56M$757.31M$954.29M

Сравнение доходности по годам EWH и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		8.22%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-5.06%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between EWH and FXI is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.81

The correlation between EWH and FXI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWH и FXI

Секторы
EWH
FXI

Финансовые услуги

42.5%
35.2%

Промышленность

19.8%
2.8%

Недвижимость

17.5%
1.0%

Коммунальные услуги

12.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

3.8%
25.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
17.8%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

2.6%

Технологии

-

5.9%

Финансовые услуги

EWH
42.5%
FXI
35.2%

Промышленность

EWH
19.8%
FXI
2.8%

Недвижимость

EWH
17.5%
FXI
1.0%

Коммунальные услуги

EWH
12.1%
FXI
0.3%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.8%
FXI
25.3%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.6%
FXI
0.8%

Коммуникационные услуги

EWH
1.8%
FXI
17.8%

Сырьевые материалы

EWH

-

FXI
3.4%

Энергетика

EWH

-

FXI
4.8%

Здравоохранение

EWH

-

FXI
2.6%

Технологии

EWH

-

FXI
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с EWYEWH с EWSEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPPEWH с SPY
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EEMFXI с GXCFXI с EWY

Доходность на риск

EWH vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWH c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.12

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.03

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.10

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

-0.24

+2.92

EWH vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWH и FXI

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-72.68%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-22.94%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-25.28%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.32%

-49.88%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-60.81%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-25.24%

+18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-31.20%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

10.08%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и FXI

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 4.22%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.19%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

14.26%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

20.17%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

31.44%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

27.60%

-8.08%

Сравнение комиссий EWH и FXI

EWH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и FXI

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FXI в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.58%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.88%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

EWH and FXI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (5.19%) compared to EWH (4.22%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, EWH leads with 4.25% vs 2.48% for FXI. On fees, EWH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWH has performed better with a 4.25% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

EWH has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.88% for FXI.

EWH is categorized as Asia Pacific Equities, while FXI is China Equities. EWH tracks MSCI Hong Kong 25-50 Index (USD) (Net), while FXI tracks FTSE China 50 Index. Their fees differ too: 0.50% for EWH and 0.74% for FXI.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор