Сравнение EWH с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWH и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWJ.
Корреляция
Корреляция между EWH и EWJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWJ
Основные характеристики
EWH:
0.70
EWJ:
0.35
EWH:
1.11
EWJ:
0.63
EWH:
1.14
EWJ:
1.08
EWH:
0.43
EWJ:
0.51
EWH:
1.38
EWJ:
1.55
EWH:
12.65%
EWJ:
4.89%
EWH:
24.93%
EWJ:
21.47%
EWH:
-66.43%
EWJ:
-58.89%
EWH:
-29.95%
EWJ:
-1.53%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -0.08% против 5.02% соответственно.
EWH
3.12%
-2.16%
-2.43%
12.10%
-1.16%
-0.08%
EWJ
5.47%
2.24%
6.89%
7.86%
8.13%
5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWJ
И EWH, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWH и EWJ
EWH
EWJ
Сравнение EWH c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWJ
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EWJ в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.05% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.22% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWJ
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWJ
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 10.85%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.