PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с EWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWH returned 4.68%/yr vs 9.28%/yr for EWJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 4.68% против 9.28% соответственно.

EWH

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.27%
1 год
22.22%
3 года*
9.34%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
4.68%

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.98%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between EWH and EWJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.51

The correlation between EWH and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWH и EWJ

Секторы
EWH
EWJ

Финансовые услуги

45.4%
17.5%

Недвижимость

18.7%
2.3%

Промышленность

16.6%
26.0%

Коммунальные услуги

11.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
7.9%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

6.3%

Технологии

-

19.1%

Финансовые услуги

EWH
45.4%
EWJ
17.5%

Недвижимость

EWH
18.7%
EWJ
2.3%

Промышленность

EWH
16.6%
EWJ
26.0%

Коммунальные услуги

EWH
11.2%
EWJ
1.1%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.7%
EWJ
12.2%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.7%
EWJ
3.6%

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
EWJ
7.9%

Сырьевые материалы

EWH

-

EWJ
3.0%

Энергетика

EWH

-

EWJ
1.1%

Здравоохранение

EWH

-

EWJ
6.3%

Технологии

EWH

-

EWJ
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EPPEWH с SPY
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

EWH vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.70

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.45

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.43

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

8.23

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.11

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWJ

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-60.93%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-13.59%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-14.68%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.46%

-33.14%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-33.14%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

0.00%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-21.74%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.01%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWJ

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.21%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

15.02%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

19.49%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

18.23%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

17.27%

+2.29%

Сравнение комиссий EWH и EWJ

И EWH, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWJ

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EWJ в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.90%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EWH and EWJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWH has higher volatility (4.94%) compared to EWJ (4.21%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.28% vs 4.68% for EWH. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.28% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH and EWJ have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWH has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.88% for EWJ.

EWH is categorized as Asia Pacific Equities, while EWJ is Japan Equities. EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор