PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
0.37%
EWH
EWJ

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 0.74% против 5.44% соответственно.


EWH

С начала года

1.40%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

2.64%

1 год

1.97%

5 лет (среднегодовая)

-3.17%

10 лет (среднегодовая)

0.74%

EWJ

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

0.37%

1 год

10.29%

5 лет (среднегодовая)

4.27%

10 лет (среднегодовая)

5.44%

Основные характеристики


EWHEWJ
Коэф-т Шарпа0.090.64
Коэф-т Сортино0.300.96
Коэф-т Омега1.041.12
Коэф-т Кальмара0.050.81
Коэф-т Мартина0.242.72
Индекс Язвы9.31%4.03%
Дневная вол-ть23.56%17.19%
Макс. просадка-66.43%-58.89%
Текущая просадка-31.13%-7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и EWJ

И EWH, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.


EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWH и EWJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.090.64
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.300.96
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.12
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.050.81
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.242.72
EWH
EWJ

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
0.64
EWH
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWJ

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EWJ в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.53%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.05%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWJ

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.13%
-7.56%
EWH
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWJ

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.91%
3.43%
EWH
EWJ