Сравнение EWH с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWH и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWJ.
Основные характеристики
| EWH | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 6.77% |
| Дох-ть за 1 год | 7.62% | 12.00% |
| Дох-ть за 3 года | -6.44% | 0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.14% | 4.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.41% | 5.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 1.38 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 8.95% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 23.56% | 17.48% |
| Макс. просадка | -66.43% | -58.89% |
| Текущая просадка | -28.01% | -6.86% |
Корреляция
Корреляция между EWH и EWJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWJ
С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 1.41% против 5.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWJ
И EWH, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWH c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWJ
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности EWJ в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.33% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.03% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWJ
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWJ
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.