PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWH и EWJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
204.47%
63.73%
EWH
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWH:

0.18

EWJ:

0.52

Коэф-т Сортино

EWH:

0.43

EWJ:

0.81

Коэф-т Омега

EWH:

1.05

EWJ:

1.10

Коэф-т Кальмара

EWH:

0.10

EWJ:

0.75

Коэф-т Мартина

EWH:

0.42

EWJ:

2.14

Индекс Язвы

EWH:

10.16%

EWJ:

4.29%

Дневная вол-ть

EWH:

24.15%

EWJ:

17.62%

Макс. просадка

EWH:

-66.43%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

EWH:

-32.48%

EWJ:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 1.12% против 5.49% соответственно.


EWH

С начала года

-0.59%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

8.55%

1 год

1.39%

5 лет

-4.13%

10 лет

1.12%

EWJ

С начала года

5.62%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.30%

5 лет

3.86%

10 лет

5.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и EWJ

И EWH, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.


EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.180.52
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.430.81
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.10
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.100.75
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.422.14
EWH
EWJ

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
0.52
EWH
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWJ

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности EWJ в 2.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.20%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.38%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWJ

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.48%
-7.87%
EWH
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWJ

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.59%
5.08%
EWH
EWJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab