Сравнение NOA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NOA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -6.81% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% | 30.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NOA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.87% против 14.14% соответственно.
NOA
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -20.52%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- -14.88%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 22.87%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. VOO — Ранг доходности на риск
NOA
VOO
Сравнение NOA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.01 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.53 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.55 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.31 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.01 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.83 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между NOA и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и VOO
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | 2.60% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NOA и VOO
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -33.99% | -59.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -11.98% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -24.52% | -26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | -33.99% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.40% | -5.55% | -39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.82% | -3.72% | -52.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 2.55% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и VOO
North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 34.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.87% | 5.34% | +29.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.94% | 9.47% | +32.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.99% | 18.11% | +33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 16.82% | +25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 17.99% | +28.21% |