PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOA с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOA с BIZD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOA или BIZD.

Корреляция

Корреляция между NOA и BIZD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOA и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North American Construction Group Ltd (NOA) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOA:

-0.59

BIZD:

0.03

Коэф-т Сортино

NOA:

-0.61

BIZD:

0.21

Коэф-т Омега

NOA:

0.92

BIZD:

1.03

Коэф-т Кальмара

NOA:

-0.47

BIZD:

0.06

Коэф-т Мартина

NOA:

-1.37

BIZD:

0.23

Индекс Язвы

NOA:

15.80%

BIZD:

5.20%

Дневная вол-ть

NOA:

38.91%

BIZD:

17.81%

Макс. просадка

NOA:

-93.62%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

NOA:

-36.78%

BIZD:

-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, NOA показывает доходность -26.60%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции NOA превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 20.72% против 8.67% соответственно.

NOA

С начала года

-26.60%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-22.96%

1 год

-22.00%

5 лет

25.69%

10 лет

20.72%

BIZD

С начала года

-5.33%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-0.94%

1 год

0.19%

5 лет

19.13%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOA и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOA
Ранг риск-скорректированной доходности NOA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOA c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BIZD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOA и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOA и BIZD

Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности BIZD в 11.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOA
North American Construction Group Ltd		2.00%1.42%1.42%1.84%0.85%1.21%0.91%0.69%1.66%2.08%4.34%2.29%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.68%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок NOA и BIZD

Максимальная просадка NOA за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOA и BIZD

North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...