PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOA с GFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOA и GFL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NOA с GFL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и GFL Environmental Inc. (GFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOA или GFL.

Доходность

Сравнение доходности NOA и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North American Construction Group Ltd (NOA) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOA:

-0.47

GFL:

2.15

Коэф-т Сортино

NOA:

-0.41

GFL:

3.01

Коэф-т Омега

NOA:

0.95

GFL:

1.39

Коэф-т Кальмара

NOA:

-0.37

GFL:

2.28

Коэф-т Мартина

NOA:

-1.03

GFL:

13.19

Индекс Язвы

NOA:

16.66%

GFL:

4.66%

Дневная вол-ть

NOA:

38.85%

GFL:

29.33%

Макс. просадка

NOA:

-93.62%

GFL:

-42.85%

Текущая просадка

NOA:

-31.33%

GFL:

-2.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOA:

$504.45M

GFL:

$18.06B

EPS

NOA:

$0.97

GFL:

-$1.52

Коэффициент P/S

NOA:

0.42

GFL:

2.26

Коэффициент P/B

NOA:

1.53

GFL:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

NOA:

$1.21B

GFL:

$7.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOA:

$194.65M

GFL:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

NOA:

$214.51M

GFL:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, NOA показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у GFL с доходностью 13.22%.

NOA

С начала года

-20.28%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-15.05%

1 год

-18.27%

3 года

10.28%

5 лет

23.31%

10 лет

22.46%

GFL

С начала года

13.22%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

7.07%

1 год

60.25%

3 года

18.16%

5 лет

21.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North American Construction Group Ltd

GFL Environmental Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOA и GFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOA
Ранг риск-скорректированной доходности NOA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
GFL
Ранг риск-скорректированной доходности GFL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOA c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOA на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GFL равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOA и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOA и GFL

Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности GFL в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOA
North American Construction Group Ltd		1.42%1.42%1.42%1.84%0.85%1.21%0.91%0.69%1.66%2.08%4.34%2.29%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.11%0.12%0.15%0.50%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOA и GFL

Максимальная просадка NOA за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки GFL в -42.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и GFL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NOA и GFL

North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с GFL Environmental Inc. (GFL) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOA и GFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
340.83M
1.56B
(NOA) Общая выручка
(GFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию