PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOA с GFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOA с GFL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и GFL Environmental Inc. (GFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOA или GFL.

Корреляция

Корреляция между NOA и GFL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOA и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North American Construction Group Ltd (NOA) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOA:

-0.48

GFL:

1.64

Коэф-т Сортино

NOA:

-0.52

GFL:

2.49

Коэф-т Омега

NOA:

0.93

GFL:

1.32

Коэф-т Кальмара

NOA:

-0.43

GFL:

1.84

Коэф-т Мартина

NOA:

-1.23

GFL:

10.73

Индекс Язвы

NOA:

15.96%

GFL:

4.62%

Дневная вол-ть

NOA:

38.98%

GFL:

29.64%

Макс. просадка

NOA:

-93.62%

GFL:

-42.85%

Текущая просадка

NOA:

-34.13%

GFL:

-6.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOA:

$481.40M

GFL:

$17.85B

EPS

NOA:

$1.10

GFL:

-$1.52

Коэффициент P/S

NOA:

0.41

GFL:

2.23

Коэффициент P/B

NOA:

1.67

GFL:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

NOA:

$868.76M

GFL:

$7.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOA:

$156.76M

GFL:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

NOA:

$214.51M

GFL:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, NOA показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у GFL с доходностью 7.99%.

NOA

С начала года

-23.53%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

-17.43%

1 год

-18.73%

5 лет

29.18%

10 лет

21.14%

GFL

С начала года

7.99%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

8.65%

1 год

48.32%

5 лет

22.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOA и GFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOA
Ранг риск-скорректированной доходности NOA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
GFL
Ранг риск-скорректированной доходности GFL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOA c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOA на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GFL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOA и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOA и GFL

Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности GFL в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOA
North American Construction Group Ltd		1.92%1.42%1.42%1.84%0.85%1.21%0.91%0.69%1.66%2.08%4.34%2.29%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.12%0.12%0.15%0.50%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOA и GFL

Максимальная просадка NOA за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки GFL в -42.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и GFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOA и GFL

North American Construction Group Ltd (NOA) и GFL Environmental Inc. (GFL) имеют волатильность 6.53% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOA и GFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
305.59M
1.56B
(NOA) Общая выручка
(GFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию