Сравнение NOA с CMI
NOA (North American Construction Group Ltd) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. NOA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NOA returned 19.26%/yr vs 22.40%/yr for CMI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOA и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 33.71%. За последние 10 лет акции NOA уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 19.26% против 22.40% соответственно.
NOA
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 19.26%
CMI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 33.71%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 113.41%
- 3 года*
- 49.07%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам NOA и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -0.23% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% | 30.91% |
CMI Cummins Inc. | 33.71% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Correlation
The correlation between NOA and CMI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2006 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NOA:
$403.62M
CMI:
$94.12B
NOA:
$1.09
CMI:
$19.27
NOA:
12.95
CMI:
35.19
NOA:
0.34
CMI:
2.77
NOA:
0.85
CMI:
7.62
NOA:
$1.26B
CMI:
$33.89B
NOA:
$166.23M
CMI:
$8.60B
NOA:
$324.24M
CMI:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. CMI — Ранг доходности на риск
NOA
CMI
Сравнение NOA c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOA | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.55 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 7.49 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 27.66 | -28.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOA | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.50 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.85 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок NOA и CMI
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOA | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -75.66% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -15.23% | -17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -30.48% | -20.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -30.48% | -20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | -44.05% | -24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -5.06% | -36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.69% | -22.23% | -33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 4.12% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и CMI
North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI) имеют волатильность 13.82% и 13.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOA | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 13.41% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 27.38% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 32.56% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 27.96% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.97% | 28.22% | +17.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и CMI
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CMI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.18% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.45% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOA и CMI
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
NOA and CMI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOA has higher volatility (13.82%) compared to CMI (13.41%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOA и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор