PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOA с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOA и CMI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NOA и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.36%
1,599.20%
NOA
CMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOA:

0.00

CMI:

2.05

Коэф-т Сортино

NOA:

0.24

CMI:

2.96

Коэф-т Омега

NOA:

1.03

CMI:

1.36

Коэф-т Кальмара

NOA:

0.00

CMI:

4.05

Коэф-т Мартина

NOA:

0.00

CMI:

11.69

Индекс Язвы

NOA:

19.48%

CMI:

4.24%

Дневная вол-ть

NOA:

33.61%

CMI:

24.16%

Макс. просадка

NOA:

-93.62%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

NOA:

-19.20%

CMI:

-8.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOA:

$563.46M

CMI:

$49.55B

EPS

NOA:

$1.33

CMI:

$15.28

Цена/прибыль

NOA:

15.70

CMI:

23.64

PEG коэффициент

NOA:

4.82

CMI:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

NOA:

$1.19B

CMI:

$34.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOA:

$233.51M

CMI:

$8.34B

EBITDA (12 мес.)

NOA:

$323.32M

CMI:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, NOA показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 50.11%. За последние 10 лет акции NOA превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 22.23% против 12.32% соответственно.


NOA

С начала года

-1.35%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

7.33%

1 год

-2.20%

5 лет

13.13%

10 лет

22.23%

CMI

С начала года

50.11%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

28.27%

1 год

47.39%

5 лет

17.20%

10 лет

12.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOA c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.002.05
Коэффициент Сортино NOA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.242.96
Коэффициент Омега NOA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.36
Коэффициент Кальмара NOA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.004.05
Коэффициент Мартина NOA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.0011.69
NOA
CMI

Показатель коэффициента Шарпа NOA на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOA и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.00
2.05
NOA
CMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOA и CMI

Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CMI в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOA
North American Construction Group Ltd
1.51%1.42%1.84%0.85%1.21%0.91%0.69%1.66%2.08%4.34%2.29%0.00%
CMI
Cummins Inc.
1.99%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%1.60%

Просадки

Сравнение просадок NOA и CMI

Максимальная просадка NOA за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.20%
-8.36%
NOA
CMI

Волатильность

Сравнение волатильности NOA и CMI

North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.59%
5.83%
NOA
CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOA и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab