PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOA с CMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOA с CMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NOA (North American Construction Group Ltd) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. NOA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NOA returned 18.25%/yr vs 23.33%/yr for CMI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOA и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOA показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 37.02%. За последние 10 лет акции NOA уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 18.25% против 23.33% соответственно.

NOA

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-17.67%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
18.25%

CMI

1 день
-0.60%
1 месяц
8.65%
С начала года
37.02%
6 месяцев
35.12%
1 год
118.00%
3 года*
47.26%
5 лет*
26.53%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOA и CMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOA
North American Construction Group Ltd		-5.16%-31.98%5.16%58.49%-9.78%54.32%-17.24%37.27%81.63%30.91%
CMI
Cummins Inc.		37.02%49.36%48.92%1.72%14.09%-1.68%30.50%38.04%-22.06%32.74%

Correlation

The correlation between NOA and CMI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2006 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOA:

$383.67M

CMI:

$96.45B

EPS

NOA:

CA$1.09

CMI:

$19.27

Коэффициент P/E

NOA:

17.52

CMI:

36.06

Коэффициент P/S

NOA:

0.46

CMI:

2.84

Коэффициент P/B

NOA:

1.15

CMI:

7.81

Общая выручка (12 мес.)

NOA:

CA$1.26B

CMI:

$33.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOA:

CA$166.23M

CMI:

$8.60B

EBITDA (12 мес.)

NOA:

CA$324.24M

CMI:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North American Construction Group Ltd

Cummins Inc.

Часто сравнивают с NOA:
NOA с GFLNOA с EXCNOA с SPYNOA с BIZDNOA с USACNOA с VOONOA с GDE
Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с CNXCCMI с NSC

Доходность на риск

NOA vs. CMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOA
Ранг доходности на риск NOA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOA c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOACMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.49

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.87

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

7.79

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

27.52

-28.76

NOA vs. CMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOA и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOA и CMI

Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и CMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOACMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-75.66%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-15.23%

-13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.67%

-30.48%

-20.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.67%

-30.48%

-20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.41%

-44.05%

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.44%

-4.15%

-40.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.64%

-22.21%

-33.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.19%

4.31%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NOA и CMI

Текущая волатильность для North American Construction Group Ltd (NOA) составляет 9.53%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что NOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOACMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

13.26%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.02%

28.59%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.03%

34.06%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.84%

28.27%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

28.29%

+17.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOA и CMI

Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CMI в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMI
Cummins Inc.		1.15%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%
NOA
North American Construction Group Ltd		2.57%2.39%1.42%1.54%1.84%0.85%1.21%0.74%0.73%1.62%2.08%4.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOA и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
320.04M
8.40B
(NOA) Общая выручка
(CMI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NOA значения в CAD, CMI значения в USD

Сравнение рентабельности NOA и CMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности North American Construction Group Ltd и Cummins Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
13.2%
26.7%
Активы портфеля
NOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.

CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

NOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

NOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

NOA and CMI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMI has higher volatility (13.26%) compared to NOA (9.53%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs CMI's -75.66%.

CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOA и CMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор