Сравнение NOA с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI).
Доходность
Сравнение доходности NOA и CMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOA и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -4.99% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% | 30.91% |
CMI Cummins Inc. | 8.05% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Фундаментальные показатели
NOA:
$383.20M
CMI:
$76.41B
NOA:
$1.09
CMI:
$20.50
NOA:
12.44
CMI:
26.81
NOA:
0.33
CMI:
2.26
NOA:
0.84
CMI:
6.19
NOA:
$1.28B
CMI:
$33.67B
NOA:
$161.75M
CMI:
$8.52B
NOA:
$329.71M
CMI:
$5.06B
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции NOA превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 23.43% против 20.69% соответственно.
NOA
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -14.66%
- 3 года*
- -6.28%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 23.43%
CMI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 74.97%
- 3 года*
- 35.11%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 20.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. CMI — Ранг доходности на риск
NOA
CMI
Сравнение NOA c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOA | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.21 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 2.82 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.69 | -5.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 15.56 | -16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOA | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.21 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.37 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между NOA и CMI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и CMI
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CMI в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | 2.55% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
CMI Cummins Inc. | 1.42% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок NOA и CMI
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и CMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOA | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -75.66% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -15.23% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -30.48% | -20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | -44.05% | -24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.34% | -8.93% | -35.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.82% | -22.31% | -33.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 4.98% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и CMI
North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 34.89% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOA | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 10.49% | +24.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.89% | 25.18% | +16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.01% | 34.07% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 27.09% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 27.88% | +18.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOA и CMI
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.31M при выручке в 305.33M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 8.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.21M при выручке в 305.33M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 670.00M при выручке в 8.54B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 124.90K при выручке в 305.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 593.00M при выручке в 8.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.