Сравнение NOA с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOA или CMI.
Доходность
Сравнение доходности NOA и CMI
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 56.80%. За последние 10 лет акции NOA превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 16.47% против 12.63% соответственно.
NOA
-4.36%
13.06%
0.72%
4.74%
14.38%
16.47%
CMI
56.80%
11.54%
30.70%
67.32%
18.36%
12.63%
Фундаментальные показатели
| NOA | CMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $527.06M | $49.52B |
| EPS | $1.35 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 14.53 | 23.64 |
| PEG коэффициент | 4.82 | 0.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.14B | $34.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $217.73M | $8.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $331.71M | $4.44B |
Основные характеристики
| NOA | CMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 0.19 | 15.85 |
| Индекс Язвы | 18.78% | 4.25% |
| Дневная вол-ть | 33.68% | 24.35% |
| Макс. просадка | -93.62% | -75.66% |
| Текущая просадка | -21.66% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NOA и CMI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOA c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и CMI
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности CMI в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | 1.49% | 1.42% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.91% | 0.69% | 1.66% | 2.08% | 4.34% | 2.29% | 0.00% |
CMI Cummins Inc. | 1.90% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок NOA и CMI
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и CMI
North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности