Сравнение NOA с USAC
NOA (North American Construction Group Ltd) and USAC (USA Compression Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NOA returned 19.26%/yr vs 19.15%/yr for USAC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOA и USAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 29.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOA имеют среднегодовую доходность 19.26%, а акции USAC немного отстают с 19.15%.
NOA
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 19.26%
USAC
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам NOA и USAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -0.23% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% | 30.91% |
USAC USA Compression Partners, LP | 29.56% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
Correlation
The correlation between NOA and USAC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NOA:
$403.62M
USAC:
$4.10B
NOA:
$1.09
USAC:
$1.01
NOA:
12.95
USAC:
28.25
NOA:
0.34
USAC:
3.37
NOA:
$1.26B
USAC:
$1.08B
NOA:
$166.23M
USAC:
$433.32M
NOA:
$324.24M
USAC:
$537.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. USAC — Ранг доходности на риск
NOA
USAC
Сравнение NOA c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOA | USAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.76 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.72 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOA | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.81 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.87 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.37 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NOA и USAC
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и USAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOA | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -78.96% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -11.47% | -20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -24.35% | -26.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -24.39% | -26.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | -78.96% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -5.54% | -36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.69% | -12.71% | -42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 5.41% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и USAC
North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOA | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 10.86% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 17.67% | +23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 24.80% | +26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 28.32% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.97% | 42.78% | +3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и USAC
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности USAC в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | 2.45% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.34% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOA и USAC
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 331.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 91.41M при выручке в 331.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 38.34M при выручке в 331.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
NOA and USAC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOA has higher volatility (13.82%) compared to USAC (10.86%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs USAC's -78.96%.
USAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOA и USAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор