PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NOA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North American Construction Group Ltd (NOA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOA
North American Construction Group Ltd		-6.81%-31.98%5.16%58.49%-9.78%54.32%-17.24%37.27%81.63%30.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NOA показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NOA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.87% против 14.06% соответственно.

NOA

1 день
-1.26%
1 месяц
-20.52%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-7.78%
1 год
-14.88%
3 года*
-5.57%
5 лет*
5.14%
10 лет*
22.87%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North American Construction Group Ltd

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NOA:
NOA с GFLNOA с EXCNOA с BIZDNOA с USACNOA с CMINOA с VOONOA с GDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NOA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOA
Ранг доходности на риск NOA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.96

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.49

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.53

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

7.27

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOA на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.96

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между NOA и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOA и SPY

Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOA
North American Construction Group Ltd		2.60%2.39%1.42%1.54%1.84%0.85%1.21%0.74%0.73%1.62%2.08%4.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NOA и SPY

Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NOASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-55.19%

-38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.31%

-12.05%

-20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.67%

-24.50%

-26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.41%

-33.72%

-34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.40%

-5.53%

-39.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.82%

-9.09%

-46.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

2.54%

+14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NOA и SPY

North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 34.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.87%

5.35%

+29.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.94%

9.50%

+32.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.99%

19.06%

+32.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.45%

17.06%

+25.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.20%

17.92%

+28.28%