Сравнение NOA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности NOA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции NOA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.47% против 13.10% соответственно.
NOA
-4.36%
13.06%
0.72%
4.74%
14.38%
16.47%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| NOA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 0.19 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 18.78% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 33.68% | 12.14% |
| Макс. просадка | -93.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -21.66% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NOA и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и SPY
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | 1.49% | 1.42% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.91% | 0.69% | 1.66% | 2.08% | 4.34% | 2.29% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NOA и SPY
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и SPY
North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.