Сравнение NOA с GDE
NOA (North American Construction Group Ltd) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, NOA returned -6.67%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
NOA
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 19.26%
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -0.23% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -10.09% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between NOA and GDE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. GDE — Ранг доходности на риск
NOA
GDE
Сравнение NOA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.42 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.50 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.93 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.17 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок NOA и GDE
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -32.01% | -61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -22.66% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -22.66% | -28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -9.99% | -31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.69% | -7.89% | -47.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 7.29% | +11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и GDE
North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 6.68% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 24.27% | +16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 28.41% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 26.12% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.97% | 26.12% | +19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и GDE
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.45% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Часто задаваемые вопросы
NOA and GDE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOA has higher volatility (13.82%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор