Сравнение NOA с GDE
NOA (North American Construction Group Ltd) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, NOA returned -15.24%/yr vs 42.55%/yr for GDE. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NOA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 6.13%.
NOA
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- 11.01%
- 6 месяцев
- -4.49%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- -15.24%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 21.67%
- Всё время*
- 0.74%
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.96M | $7.02M | $9.78M | |
| $653.19K | $695.64K | $1.44M |
Сравнение доходности по годам NOA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | 0.89% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -4.25% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between NOA and GDE is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. GDE — Ранг доходности на риск
NOA
GDE
Сравнение NOA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.78 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 3.84 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOA и GDE
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -32.01% | -61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -22.66% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -22.66% | -28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -14.13% | -26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.58% | -8.28% | -47.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 10.46% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и GDE
North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 8.47% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 24.01% | +16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 31.26% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 27.15% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 27.15% | +18.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и GDE
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GDE в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.42% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Часто задаваемые вопросы
NOA and GDE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOA has higher volatility (9.31%) compared to GDE (8.47%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор