PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMIH с TER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NMIH с TER

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NMIH (NMI Holdings, Inc.) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. NMIH operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while TER operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NMIH returned 21.75%/yr vs 32.21%/yr for TER. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMIH и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMIH показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 66.64%. За последние 10 лет акции NMIH уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 21.75% против 32.21% соответственно.

NMIH

1 день
3.46%
1 месяц
11.81%
6 месяцев
13.00%
С начала года
4.22%
1 год
12.97%
3 года*
16.48%
5 лет*
14.70%
10 лет*
21.75%

TER

1 день
-5.79%
1 месяц
-21.27%
6 месяцев
41.66%
С начала года
66.64%
1 год
251.30%
3 года*
41.02%
5 лет*
22.35%
10 лет*
32.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMIH и TER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIH
NMI Holdings, Inc.		4.22%10.96%23.85%42.01%-4.35%-3.53%-31.74%85.88%5.00%59.62%
TER
Teradyne, Inc.		66.64%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%

Correlation

The correlation between NMIH and TER is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.29

The correlation between NMIH and TER shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMIH:

$3.23B

TER:

$50.45B

EPS

NMIH:

$1.27K

TER:

$5.40

Коэффициент P/E

NMIH:

0.03

TER:

59.67

Коэффициент P/S

NMIH:

0.02

TER:

13.46

Коэффициент P/B

NMIH:

0.00

TER:

16.16

Общая выручка (12 мес.)

NMIH:

$184.01B

TER:

$3.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

NMIH:

$479.49M

TER:

$2.23B

EBITDA (12 мес.)

NMIH:

$395.48M

TER:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NMI Holdings, Inc.

Teradyne, Inc.

Часто сравнивают с NMIH:
NMIH с COOPNMIH с COSTNMIH с VOONMIH с CATYNMIH с TBBKNMIH с NTBNMIH с PHM
Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS

Доходность на риск

NMIH vs. TER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIH
Ранг доходности на риск NMIH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIH: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг доходности на риск TER: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIH c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMIHTERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
3.45

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.29

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

7.58

-6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

27.33

-25.55

NMIH vs. TER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIH на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIH и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMIH и TER

Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и TER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMIHTERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-97.30%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-33.39%

+18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-58.18%

+36.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.78%

-59.12%

+17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.07%

-59.12%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-33.39%

+31.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-58.57%

+31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

9.24%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIH и TER

Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 6.16%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 31.11%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMIHTERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

31.11%

-24.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

60.62%

-43.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

73.35%

-49.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

51.98%

-23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.46%

46.24%

-5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIH и TER

NMIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIH
NMI Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.16%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMIH и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
183.48B
1.28B
(NMIH) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NMIH и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NMI Holdings, Inc. и Teradyne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
60.9%
Активы портфеля
NMIH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

NMIH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

NMIH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

Часто задаваемые вопросы

NMIH and TER have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (31.11%) compared to NMIH (6.16%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs TER's -97.30%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMIH и TER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор