PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TER с PLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TER и PLAB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TER и PLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Photronics, Inc. (PLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,308.59%
679.68%
TER
PLAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TER:

0.50

PLAB:

-0.42

Коэф-т Сортино

TER:

0.93

PLAB:

-0.32

Коэф-т Омега

TER:

1.12

PLAB:

0.96

Коэф-т Кальмара

TER:

0.51

PLAB:

-0.35

Коэф-т Мартина

TER:

1.29

PLAB:

-0.81

Индекс Язвы

TER:

17.16%

PLAB:

22.92%

Дневная вол-ть

TER:

44.31%

PLAB:

44.82%

Макс. просадка

TER:

-97.30%

PLAB:

-99.22%

Текущая просадка

TER:

-24.31%

PLAB:

-46.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TER:

$20.85B

PLAB:

$1.66B

EPS

TER:

$3.15

PLAB:

$2.09

Цена/прибыль

TER:

40.64

PLAB:

12.55

PEG коэффициент

TER:

1.32

PLAB:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

TER:

$2.74B

PLAB:

$866.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

TER:

$1.58B

PLAB:

$315.95M

EBITDA (12 мес.)

TER:

$711.41M

PLAB:

$310.32M

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у PLAB с доходностью -23.37%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции PLAB по среднегодовой доходности: 20.87% против 11.12% соответственно.


TER

С начала года

16.54%

1 месяц

19.49%

6 месяцев

-14.98%

1 год

17.50%

5 лет

13.27%

10 лет

20.87%

PLAB

С начала года

-23.37%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-21.64%

5 лет

8.77%

10 лет

11.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TER c PLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Photronics, Inc. (PLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TER, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.50-0.42
Коэффициент Сортино TER, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.93-0.32
Коэффициент Омега TER, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.120.96
Коэффициент Кальмара TER, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51-0.35
Коэффициент Мартина TER, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.29-0.81
TER
PLAB

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа PLAB равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и PLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
-0.42
TER
PLAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и PLAB

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PLAB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TER
Teradyne, Inc.
0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%
PLAB
Photronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TER и PLAB

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке PLAB в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и PLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.31%
-46.73%
TER
PLAB

Волатильность

Сравнение волатильности TER и PLAB

Текущая волатильность для Teradyne, Inc. (TER) составляет 10.06%, в то время как у Photronics, Inc. (PLAB) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что TER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.06%
16.66%
TER
PLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TER и PLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Photronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab