Сравнение NMIH с PHM
NMIH (NMI Holdings, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. NMIH operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NMIH returned 19.43%/yr vs 21.69%/yr for PHM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIH показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции NMIH уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 19.43% против 21.69% соответственно.
NMIH
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 19.43%
PHM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.69%
Сравнение доходности по годам NMIH и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | -11.55% | 10.96% | 23.85% | 42.01% | -4.35% | -3.53% | -31.74% | 85.88% | 5.00% | 59.62% |
PHM PulteGroup, Inc. | 1.03% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between NMIH and PHM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NMIH:
$2.79B
PHM:
$22.92B
NMIH:
$1.27K
PHM:
$10.36
NMIH:
0.03
PHM:
11.41
NMIH:
0.00
PHM:
0.81
NMIH:
0.02
PHM:
1.38
NMIH:
0.00
PHM:
1.77
NMIH:
$184.01B
PHM:
$16.83B
NMIH:
$479.49M
PHM:
$4.39B
NMIH:
$395.48M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIH vs. PHM — Ранг доходности на риск
NMIH
PHM
Сравнение NMIH c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMIH | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.75 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.49 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMIH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.50 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NMIH и PHM
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -92.40% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -22.60% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -38.01% | +16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -38.01% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | -62.11% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -19.72% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -35.49% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 11.38% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и PHM
Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 6.79%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.75% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 23.18% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 33.97% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 34.63% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 36.45% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и PHM
NMIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.81% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMIH и PHM
NMIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
NMIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
NMIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
NMIH and PHM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (7.75%) compared to NMIH (6.79%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIH и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор