Сравнение NMIH с NTB
NMIH (NMI Holdings, Inc.) and NTB (The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMIH in Insurance - Specialty, NTB in Banks - Diversified. Over the past 5 years, NMIH returned 8.45%/yr vs 14.69%/yr for NTB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и NTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIH показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у NTB с доходностью 17.71%.
NMIH
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 19.43%
NTB
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 36.29%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMIH и NTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | -11.55% | 10.96% | 23.85% | 42.01% | -4.35% | -3.53% | -31.74% | 85.88% | 5.00% | 59.62% |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 17.71% | 42.51% | 20.23% | 14.28% | -17.47% | 28.34% | -10.09% | 24.14% | -10.70% | 19.79% |
Correlation
The correlation between NMIH and NTB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between NMIH and NTB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NMIH:
$2.79B
NTB:
$2.35B
NMIH:
$1.27K
NTB:
$5.78
NMIH:
0.03
NTB:
9.96
NMIH:
0.00
NTB:
0.67
NMIH:
0.02
NTB:
3.17
NMIH:
0.00
NTB:
2.07
NMIH:
$184.01B
NTB:
$757.47M
NMIH:
$479.49M
NTB:
$613.13M
NMIH:
$395.48M
NTB:
$263.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIH vs. NTB — Ранг доходности на риск
NMIH
NTB
Сравнение NMIH c NTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMIH | NTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.49 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 10.90 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMIH | NTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.98 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NMIH и NTB
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке NTB в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и NTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIH | NTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -69.74% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -11.44% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -21.89% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -39.96% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -0.43% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -18.73% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 3.66% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и NTB
Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 6.79%, в то время как у The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIH | NTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.33% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 13.69% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 20.12% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 28.80% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 34.75% | +5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и NTB
NMIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 3.47% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и NTB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMIH и NTB
NMIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 154.50M при выручке в 155.90M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
NMIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 155.90M, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
NMIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.
NTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 62.60M при выручке в 155.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
NMIH and NTB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTB has higher volatility (7.33%) compared to NMIH (6.79%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs NTB's -69.74%.
NTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIH и NTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор