Сравнение NMIH с CATY
NMIH (NMI Holdings, Inc.) and CATY (Cathay General Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMIH in Insurance - Specialty, CATY in Banks - Regional. Over the past 10 years, NMIH returned 19.43%/yr vs 9.87%/yr for CATY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и CATY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIH показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у CATY с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции NMIH превзошли акции CATY по среднегодовой доходности: 19.43% против 9.87% соответственно.
NMIH
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 19.43%
CATY
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам NMIH и CATY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | -11.55% | 10.96% | 23.85% | 42.01% | -4.35% | -3.53% | -31.74% | 85.88% | 5.00% | 59.62% |
CATY Cathay General Bancorp | 21.91% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
Correlation
The correlation between NMIH and CATY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between NMIH and CATY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NMIH:
$2.79B
CATY:
$3.92B
NMIH:
$1.27K
CATY:
$4.84
NMIH:
0.03
CATY:
12.01
NMIH:
0.00
CATY:
1.97
NMIH:
0.02
CATY:
2.90
NMIH:
0.00
CATY:
1.31
NMIH:
$184.01B
CATY:
$1.38B
NMIH:
$479.49M
CATY:
$590.12M
NMIH:
$395.48M
CATY:
$347.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIH vs. CATY — Ранг доходности на риск
NMIH
CATY
Сравнение NMIH c CATY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Cathay General Bancorp (CATY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMIH | CATY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.15 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.05 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMIH | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.51 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NMIH и CATY
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки CATY в -80.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и CATY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIH | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -80.65% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -12.33% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -29.73% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -40.11% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | -55.71% | -17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | 0.00% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -23.00% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 4.82% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и CATY
NMI Holdings, Inc. (NMIH) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Cathay General Bancorp (CATY) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NMIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIH | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.45% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 16.83% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 25.75% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 30.55% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 33.59% | +7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и CATY
NMIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 2.48% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
NMIH NMI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и CATY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и Cathay General Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMIH и CATY
NMIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CATY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NMIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CATY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
NMIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.
CATY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
NMIH and CATY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMIH has higher volatility (6.79%) compared to CATY (6.45%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs CATY's -80.65%.
CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIH и CATY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор