PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMIH с CATY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NMIH с CATY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NMIH (NMI Holdings, Inc.) and CATY (Cathay General Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMIH in Insurance - Specialty, CATY in Banks - Regional. Over the past 10 years, NMIH returned 21.75%/yr vs 11.33%/yr for CATY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMIH и CATY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Cathay General Bancorp (CATY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMIH показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у CATY с доходностью 33.52%. За последние 10 лет акции NMIH превзошли акции CATY по среднегодовой доходности: 21.75% против 11.33% соответственно.

NMIH

1 день
3.46%
1 месяц
11.81%
6 месяцев
13.00%
С начала года
4.22%
1 год
12.97%
3 года*
16.48%
5 лет*
14.70%
10 лет*
21.75%

CATY

1 день
2.49%
1 месяц
5.67%
6 месяцев
27.16%
С начала года
33.52%
1 год
36.31%
3 года*
27.02%
5 лет*
15.02%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMIH и CATY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIH
NMI Holdings, Inc.		4.22%10.96%23.85%42.01%-4.35%-3.53%-31.74%85.88%5.00%59.62%
CATY
Cathay General Bancorp		33.52%4.64%10.34%13.49%-2.11%37.74%-11.64%17.48%-18.47%13.40%

Correlation

The correlation between NMIH and CATY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.49

The correlation between NMIH and CATY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMIH:

$3.23B

CATY:

$4.27B

EPS

NMIH:

$1.27K

CATY:

$4.88

Коэффициент P/E

NMIH:

0.03

CATY:

13.05

Коэффициент PEG

NMIH:

0.00

CATY:

2.14

Коэффициент P/S

NMIH:

0.02

CATY:

3.15

Коэффициент P/B

NMIH:

0.00

CATY:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

NMIH:

$184.01B

CATY:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

NMIH:

$479.49M

CATY:

$590.12M

EBITDA (12 мес.)

NMIH:

$395.48M

CATY:

$347.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NMI Holdings, Inc.

Cathay General Bancorp

Часто сравнивают с NMIH:
NMIH с COOPNMIH с COSTNMIH с VOONMIH с TBBKNMIH с NTBNMIH с PHMNMIH с BNTX
Часто сравнивают с CATY:
CATY с EWBCCATY с BANFCATY с CARGCATY с ZYMECATY с MFCCATY с ARCTCATY с JHG

Доходность на риск

NMIH vs. CATY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIH
Ранг доходности на риск NMIH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIH: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CATY
Ранг доходности на риск CATY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIH c CATY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Cathay General Bancorp (CATY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMIHCATYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.46

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.01

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.96

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

7.74

-5.96

NMIH vs. CATY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIH на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CATY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIH и CATY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMIH и CATY

Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки CATY в -80.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и CATY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMIHCATYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-80.65%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-12.33%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-29.73%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.78%

-40.11%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.07%

-55.71%

-17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-22.93%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

4.70%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIH и CATY

NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Cathay General Bancorp (CATY) имеют волатильность 6.16% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMIHCATYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.00%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

16.87%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

25.10%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

30.28%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.46%

33.41%

+7.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIH и CATY

NMIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATY
Cathay General Bancorp		2.26%2.81%2.86%3.05%3.33%2.95%3.85%3.26%3.07%2.06%1.97%1.79%
NMIH
NMI Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMIH и CATY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и Cathay General Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
183.48B
322.91M
(NMIH) Общая выручка
(CATY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NMIH и CATY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NMI Holdings, Inc. и Cathay General Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
NMIH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CATY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NMIH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CATY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

NMIH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.

CATY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

Часто задаваемые вопросы

NMIH and CATY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMIH has higher volatility (6.16%) compared to CATY (6.00%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs CATY's -80.65%.

CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMIH и CATY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор