Сравнение TER с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TER или VGT.
Доходность
Сравнение доходности TER и VGT
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции TER уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.10% против 20.69% соответственно.
TER
-4.27%
-17.75%
-27.43%
13.35%
11.33%
19.10%
VGT
27.28%
0.97%
13.82%
34.56%
22.52%
20.69%
Основные характеристики
| TER | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 15.10% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 44.17% | 20.98% |
| Макс. просадка | -97.30% | -54.63% |
| Текущая просадка | -37.82% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TER и VGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TER c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и VGT
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VGT в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 0.45% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% | 0.91% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок TER и VGT
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TER и VGT
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.