PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TER с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TER с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TER и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TER и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TER
Teradyne, Inc.		61.36%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 61.36%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 31.29% против 21.51% соответственно.

TER

1 день
5.31%
1 месяц
-4.18%
С начала года
61.36%
6 месяцев
121.49%
1 год
279.32%
3 года*
43.25%
5 лет*
19.85%
10 лет*
31.29%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с BWXTTER с PLABTER с INTCTER с CDNS
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TER vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TERVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.51

1.10

+3.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.43

1.67

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.73

1.88

+11.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.62

5.77

+35.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TER vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TERVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51

1.10

+3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между TER и VGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и VGT

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TER
Teradyne, Inc.		0.16%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TER и VGT

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TERVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-54.63%

-42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.35%

-16.40%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

-35.07%

-24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

-35.07%

-24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-11.66%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.93%

-8.00%

-50.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

5.35%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TER и VGT

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TERVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.81%

8.03%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.86%

16.35%

+29.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.43%

27.27%

+35.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.63%

25.06%

+22.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.74%

24.48%

+19.26%