Сравнение TER с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TER или VGT.
Основные характеристики
| TER | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 27.95% | 32.34% |
| Дох-ть за 3 года | -1.67% | 10.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.48% | 19.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.75% | 19.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 34.84% | 18.28% |
| Макс. просадка | -97.30% | -54.63% |
| Current Drawdown | -29.66% | -6.21% |
Корреляция
Корреляция между TER и VGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TER и VGT
С начала года, TER показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 21.75% против 19.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TER c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и VGT
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VGT в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% | 0.91% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок TER и VGT
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TER и VGT
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.