Сравнение NMIH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NMIH или VOO.
Основные характеристики
| NMIH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 39.95% | 27.84% |
| Дох-ть за 3 года | 11.84% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.03% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.71% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 23.07% | 11.57% |
| Макс. просадка | -73.07% | -33.99% |
| Current Drawdown | -6.04% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между NMIH и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и VOO
С начала года, NMIH показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMIH имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции VOO немного впереди с 12.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NMIH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и VOO
NMIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NMIH и VOO
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и VOO
NMI Holdings, Inc. (NMIH) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что NMIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.