Сравнение NMIH с COST
NMIH (NMI Holdings, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NMIH operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NMIH returned 19.43%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIH показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции NMIH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.43% против 22.43% соответственно.
NMIH
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 19.43%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам NMIH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | -11.55% | 10.96% | 23.85% | 42.01% | -4.35% | -3.53% | -31.74% | 85.88% | 5.00% | 59.62% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between NMIH and COST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NMIH:
$1.27K
COST:
$26.51
NMIH:
0.03
COST:
36.68
NMIH:
0.00
COST:
2.87
NMIH:
0.02
COST:
1.10
NMIH:
$184.01B
COST:
$293.59B
NMIH:
$479.49M
COST:
$11.12B
NMIH:
$395.48M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIH vs. COST — Ранг доходности на риск
NMIH
COST
Сравнение NMIH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMIH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.44 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.99 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMIH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.95 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NMIH и COST
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -53.39% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -16.02% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -20.74% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -31.40% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | -31.40% | -41.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -11.15% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -13.36% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 9.60% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и COST
Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 6.79%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.14% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 14.83% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 19.15% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 22.73% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 21.94% | +18.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и COST
NMIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NMIH NMI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMIH и COST
NMIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NMIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NMIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NMIH and COST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to NMIH (6.79%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs COST's -53.39%.
NMIH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор