Сравнение NMIH с TBBK
NMIH (NMI Holdings, Inc.) and TBBK (The Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMIH in Insurance - Specialty, TBBK in Banks - Regional. Over the past 10 years, NMIH returned 19.43%/yr vs 22.83%/yr for TBBK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и TBBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIH показывает доходность -11.55%, что значительно выше, чем у TBBK с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции NMIH уступали акциям TBBK по среднегодовой доходности: 19.43% против 22.83% соответственно.
NMIH
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 19.43%
TBBK
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -18.45%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 22.83%
Сравнение доходности по годам NMIH и TBBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | -11.55% | 10.96% | 23.85% | 42.01% | -4.35% | -3.53% | -31.74% | 85.88% | 5.00% | 59.62% |
TBBK The Bancorp, Inc. | -20.70% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
Correlation
The correlation between NMIH and TBBK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between NMIH and TBBK shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMIH:
$2.79B
TBBK:
$2.28B
NMIH:
$1.27K
TBBK:
$5.09
NMIH:
0.03
TBBK:
10.51
NMIH:
0.00
TBBK:
0.38
NMIH:
0.02
TBBK:
3.54
NMIH:
0.00
TBBK:
3.27
NMIH:
$184.01B
TBBK:
$686.06M
NMIH:
$479.49M
TBBK:
$394.85M
NMIH:
$395.48M
TBBK:
$230.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIH vs. TBBK — Ранг доходности на риск
NMIH
TBBK
Сравнение NMIH c TBBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и The Bancorp, Inc. (TBBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMIH | TBBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.19 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.35 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMIH | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.16 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NMIH и TBBK
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки TBBK в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и TBBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIH | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -92.68% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -35.92% | +17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -36.28% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -48.94% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | -73.77% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -33.36% | +16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -47.56% | +20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 19.89% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и TBBK
Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 6.79%, в то время как у The Bancorp, Inc. (TBBK) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIH | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.26% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 31.29% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 43.42% | -19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 46.11% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 50.80% | -10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и TBBK
Ни NMIH, ни TBBK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и TBBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и The Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMIH и TBBK
NMIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NMIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NMIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
Часто задаваемые вопросы
NMIH and TBBK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBBK has higher volatility (10.26%) compared to NMIH (6.79%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs TBBK's -92.68%.
TBBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIH и TBBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор