Сравнение NMIH с TBBK
NMIH (NMI Holdings, Inc.) and TBBK (The Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMIH in Insurance - Specialty, TBBK in Banks - Regional. Over the past 10 years, NMIH returned 21.75%/yr vs 27.28%/yr for TBBK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и TBBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIH показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у TBBK с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции NMIH уступали акциям TBBK по среднегодовой доходности: 21.75% против 27.28% соответственно.
NMIH
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 11.81%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 21.75%
TBBK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 23.91%
- 6 месяцев
- -1.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 27.28%
Сравнение доходности по годам NMIH и TBBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | 4.22% | 10.96% | 23.85% | 42.01% | -4.35% | -3.53% | -31.74% | 85.88% | 5.00% | 59.62% |
TBBK The Bancorp, Inc. | 2.75% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
Correlation
The correlation between NMIH and TBBK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between NMIH and TBBK shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMIH:
$3.23B
TBBK:
$2.89B
NMIH:
$1.27K
TBBK:
$5.18
NMIH:
0.03
TBBK:
13.40
NMIH:
0.00
TBBK:
0.48
NMIH:
0.02
TBBK:
4.51
NMIH:
0.00
TBBK:
4.24
NMIH:
$184.01B
TBBK:
$686.06M
NMIH:
$479.49M
TBBK:
$394.85M
NMIH:
$395.48M
TBBK:
$230.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIH vs. TBBK — Ранг доходности на риск
NMIH
TBBK
Сравнение NMIH c TBBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и The Bancorp, Inc. (TBBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMIH | TBBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.06 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 0.11 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMIH и TBBK
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки TBBK в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и TBBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIH | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -92.68% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -35.92% | +20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -36.28% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -48.94% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | -73.77% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -13.64% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.64% | -47.43% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 21.52% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и TBBK
Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 6.16%, в то время как у The Bancorp, Inc. (TBBK) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIH | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 9.51% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 32.38% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 43.14% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 45.77% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 50.49% | -10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и TBBK
Ни NMIH, ни TBBK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и TBBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и The Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMIH и TBBK
NMIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NMIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NMIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
Часто задаваемые вопросы
NMIH and TBBK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBBK has higher volatility (9.51%) compared to NMIH (6.16%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs TBBK's -92.68%.
NMIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIH и TBBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор