Сравнение NMIH с TBBK
NMIH (NMI Holdings, Inc.) and TBBK (The Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMIH in Insurance - Specialty, TBBK in Banks - Regional. Over the past 10 years, NMIH returned 22.09%/yr vs 25.43%/yr for TBBK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и TBBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIH показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у TBBK с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции NMIH уступали акциям TBBK по среднегодовой доходности: 22.09% против 25.43% соответственно.
NMIH
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -6.34%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 22.09%
TBBK
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 25.43%
Сравнение доходности по годам NMIH и TBBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | -3.29% | 10.96% | 23.85% | 42.01% | -4.35% | -3.53% | -31.74% | 85.88% | 5.00% | 59.62% |
TBBK The Bancorp, Inc. | -10.17% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
Correlation
The correlation between NMIH and TBBK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between NMIH and TBBK shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMIH:
$3.05B
TBBK:
$2.58B
NMIH:
$1.27K
TBBK:
$5.09
NMIH:
0.03
TBBK:
11.90
NMIH:
0.00
TBBK:
0.43
NMIH:
0.02
TBBK:
4.01
NMIH:
0.00
TBBK:
3.71
NMIH:
$184.01B
TBBK:
$686.06M
NMIH:
$479.49M
TBBK:
$394.85M
NMIH:
$395.48M
TBBK:
$230.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIH vs. TBBK — Ранг доходности на риск
NMIH
TBBK
Сравнение NMIH c TBBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и The Bancorp, Inc. (TBBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMIH | TBBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.32 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.54 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMIH и TBBK
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки TBBK в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и TBBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIH | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -92.68% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -35.92% | +17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -36.28% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -48.94% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | -73.77% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -24.51% | +15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -47.51% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 20.99% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и TBBK
Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 5.90%, в то время как у The Bancorp, Inc. (TBBK) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIH | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 9.01% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 31.42% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 43.09% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 45.85% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.55% | 50.71% | -10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и TBBK
Ни NMIH, ни TBBK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и TBBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и The Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMIH и TBBK
NMIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NMIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NMIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
Часто задаваемые вопросы
NMIH and TBBK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBBK has higher volatility (9.01%) compared to NMIH (5.90%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs TBBK's -92.68%.
TBBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIH и TBBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор