Сравнение NMIH с COOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NMIH с COOP

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NMIH или COOP.

Корреляция

Корреляция между NMIH и COOP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NMIH и COOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NMIH

COOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NMIH:

0.54

COOP:

1.38

Коэф-т Сортино

NMIH:

0.86

COOP:

2.10

Коэф-т Омега

NMIH:

1.12

COOP:

1.26

Коэф-т Кальмара

NMIH:

0.64

COOP:

2.47

Коэф-т Мартина

NMIH:

1.54

COOP:

8.69

Индекс Язвы

NMIH:

8.84%

COOP:

5.43%

Дневная вол-ть

NMIH:

25.01%

COOP:

34.10%

Макс. просадка

NMIH:

-73.07%

COOP:

-87.08%

Текущая просадка

NMIH:

-19.29%

COOP:

-17.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMIH:

$2.64B

COOP:

$7.21B

EPS

NMIH:

$4.46

COOP:

$10.40

Коэффициент P/E

NMIH:

7.55

COOP:

10.69

Коэффициент P/S

NMIH:

4.05

COOP:

3.24

Коэффициент P/B

NMIH:

1.19

COOP:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

NMIH:

$494.72M

COOP:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

NMIH:

$494.72M

COOP:

$923.00M

EBITDA (12 мес.)

NMIH:

$386.64M

COOP:

$726.00M

Доходность по периодам

С начала года, NMIH показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у COOP с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции NMIH превзошли акции COOP по среднегодовой доходности: 15.85% против 13.72% соответственно.

NMIH

С начала года

-8.38%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-16.67%

1 год

13.82%

5 лет

23.08%

10 лет

15.85%

COOP

С начала года

15.83%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

16.68%

1 год

46.77%

5 лет

68.49%

10 лет

13.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NMIH и COOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NMIH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NMIH c COOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NMIH: 0.54

COOP: 1.38

Коэффициент Сортино

NMIH: 0.86

COOP: 2.10

Коэффициент Омега

NMIH: 1.12

COOP: 1.26

Коэффициент Кальмара

NMIH: 0.64

COOP: 2.47

Коэффициент Мартина

NMIH: 1.54

COOP: 8.69

Показатель коэффициента Шарпа NMIH на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа COOP равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIH и COOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NMIH

COOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIH и COOP

Ни NMIH, ни COOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NMIH и COOP

Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки COOP в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и COOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NMIH

COOP

Волатильность

Сравнение волатильности NMIH и COOP

Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 11.25%, в то время как у Mr. Cooper Group Inc. (COOP) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NMIH

COOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMIH и COOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NMIH с COOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NMIH и COOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NMIH и COOP

NMIH

COOP

Сравнение NMIH c COOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIH и COOP

Просадки

Сравнение просадок NMIH и COOP

Волатильность

Сравнение волатильности NMIH и COOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMIH и COOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество