PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NMI Holdings, Inc. (NMIH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6292093050

CUSIP

629209305

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Specialty

Дата IPO

8 нояб. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.37

Цена/прибыль

8.62

PEG коэффициент

1.66

Общая выручка (12 мес.)

$635.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

$635.32M

EBITDA (12 мес.)

$515.95M

Годовой диапазон

$28.67 - $42.49

Целевая цена

$43.50

Процент коротких позиций

2.33%

Коэффициент коротких позиций

2.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NMIH с COOP NMIH с VOO NMIH с COST
Популярные сравнения:
NMIH с COOP NMIH с VOO NMIH с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NMI Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
161.00%
234.96%
NMIH (NMI Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NMI Holdings, Inc. показал доход в 23.11% с начала года и 21.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMI Holdings, Inc. составила 14.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


NMIH

С начала года

23.11%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

10.29%

1 год

21.76%

5 лет

1.20%

10 лет

14.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NMIH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.55%-5.76%7.51%-4.58%7.52%2.59%15.60%4.37%0.29%-6.09%3.39%23.11%
202311.15%0.47%-4.33%4.79%7.48%2.66%3.45%7.15%-5.35%0.96%0.55%7.93%42.01%
202213.23%-6.47%-10.89%-10.86%1.25%-10.53%13.75%8.39%-0.78%7.66%-1.82%-2.93%-4.35%
2021-6.36%7.78%3.41%9.31%-6.39%-7.07%-2.05%2.50%0.18%7.39%-19.28%11.48%-3.53%
2020-3.80%-26.88%-50.26%16.45%13.65%4.65%-3.48%10.50%3.79%20.73%1.95%3.38%-31.74%
201923.25%9.77%7.12%8.54%-2.92%4.15%-12.36%13.91%-7.34%11.39%14.77%-1.16%85.88%
20187.94%8.17%-16.62%-16.31%20.22%-2.10%28.22%3.35%4.86%-6.67%-7.57%-8.65%5.00%
20171.41%2.78%2.70%1.75%-10.34%10.10%3.06%-8.05%14.29%17.34%17.18%-0.29%59.62%
2016-22.45%-2.86%-0.98%24.55%-0.79%-12.18%14.60%26.43%-4.03%0.39%12.42%23.84%57.31%
2015-15.66%-5.19%2.60%6.54%-0.63%1.13%-0.25%4.00%-8.65%-1.05%-1.73%-8.39%-25.85%
2014-3.61%-10.84%7.13%-3.16%-3.61%-4.02%-4.86%-3.10%-10.64%3.47%-2.68%4.82%-28.28%
20130.29%-9.33%-9.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NMIH составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NMIH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NMIH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NMIH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.052.10
Коэффициент Сортино NMIH, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.492.80
Коэффициент Омега NMIH, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.39
Коэффициент Кальмара NMIH, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.313.09
Коэффициент Мартина NMIH, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.6813.49
NMIH
^GSPC

NMI Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.05
2.10
NMIH (NMI Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


NMI Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.44%
-2.62%
NMIH (NMI Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NMI Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.

Текущая просадка NMI Holdings, Inc. составляет 12.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.07%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.108415 июл. 2024 г.1112
-68.83%29 нояб. 2013 г.5518 февр. 2016 г.43020 окт. 2017 г.981
-36.87%27 февр. 2018 г.299 апр. 2018 г.812 авг. 2018 г.110
-32.65%27 сент. 2018 г.6124 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.98
-20.01%21 июн. 2019 г.2526 июл. 2019 г.737 нояб. 2019 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NMI Holdings, Inc. составляет 7.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.93%
3.79%
NMIH (NMI Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NMI Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NMI Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Specialty.


PE Ratio
20.040.060.080.08.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NMIH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у NMIH значение P/E равно 8.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.08.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NMIH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у NMIH значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NMI Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab