- ISIN
- US6292093050
- CUSIP
- 629209305
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 8 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.79B
- Enterprise Value
- -$67.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.27K
- Коэффициент P/E
- 0.03
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $184.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $479.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $395.48M
- Годовой диапазон
- $34.84 - $43.20
- Целевая цена
- $43.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NMIH
NMI Holdings, Inc. (NMIH) снизился на 11.6% с начала года. По цене $36 за акцию NMIH торгуется на 16.5% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMIH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NMI Holdings, Inc. (NMIH) показал доход в -11.55% с начала года и -8.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMIH составила 19.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
NMI Holdings, Inc.
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 19.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NMIH по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2018 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NMIH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.07% | 1.52% | -4.58% | 3.20% | -7.26% | 0.50% | -11.55% | ||||||
| 2025 | 5.06% | -5.64% | -1.07% | 0.33% | 9.81% | 6.22% | -11.54% | 5.44% | -2.57% | -4.98% | 4.72% | 6.92% | 10.96% |
| 2024 | 7.55% | -5.76% | 7.51% | -4.58% | 7.52% | 2.59% | 15.60% | 4.37% | 0.29% | -6.09% | 3.39% | -8.08% | 23.85% |
| 2023 | 11.15% | 0.47% | -4.33% | 4.79% | 7.48% | 2.66% | 3.45% | 7.15% | -5.35% | 0.96% | 0.55% | 7.93% | 42.01% |
| 2022 | 13.23% | -6.47% | -10.89% | -10.86% | 1.25% | -10.53% | 13.75% | 8.39% | -0.78% | 7.66% | -1.82% | -2.93% | -4.35% |
| 2021 | -6.36% | 7.78% | 3.41% | 9.31% | -6.39% | -7.07% | -2.05% | 2.50% | 0.18% | 7.39% | -19.28% | 11.48% | -3.53% |
Метрики бенчмарка
NMI Holdings, Inc. has an annualized alpha of 1.00%, beta of 1.09, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2013.
- This stock participated in 110.86% of S&P 500 Index downside but only 90.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 90.81%
- Участие в снижении
- 110.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NMIH имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NMIH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.98 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.78 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NMI Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.
Текущая просадка NMI Holdings, Inc. составляет 16.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -73.07%март 2020 г. | 1mo 10d | 4y 3mo | 4y 5moфевр. 2020 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -68.83%февр. 2016 г. | 2y 2mo | 1y 8mo | 3y 10moнояб. 2013 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -36.87%апр. 2018 г. | 1mo 11d | 3mo 25d | 5mo 6dфевр. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -32.65%дек. 2018 г. | 2mo 28d | 1mo 27d | 4mo 25dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.42%апр. 2025 г. | 6mo 22d | 2mo 17d | 9mo 9dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| NMIH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -56.78% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -9.10% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -18.90% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -25.43% | -16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | -33.92% | -39.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -0.33% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -10.72% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 1.97% | +9.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NMI Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NMI Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NMIH в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у NMIH коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NMIH по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у NMIH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NMIH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у NMIH коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NMIH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у NMIH коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NMIH
Добавьте NMI Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NMIH