PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TER с AEHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TER и AEHR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TER и AEHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Aehr Test Systems (AEHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
455.35%
-3.39%
TER
AEHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TER:

0.50

AEHR:

-0.55

Коэф-т Сортино

TER:

0.93

AEHR:

-0.49

Коэф-т Омега

TER:

1.12

AEHR:

0.94

Коэф-т Кальмара

TER:

0.51

AEHR:

-0.59

Коэф-т Мартина

TER:

1.29

AEHR:

-0.91

Индекс Язвы

TER:

17.16%

AEHR:

52.54%

Дневная вол-ть

TER:

44.31%

AEHR:

87.09%

Макс. просадка

TER:

-97.30%

AEHR:

-97.98%

Текущая просадка

TER:

-24.31%

AEHR:

-73.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TER:

$20.85B

AEHR:

$430.83M

EPS

TER:

$3.15

AEHR:

$0.98

Цена/прибыль

TER:

40.64

AEHR:

14.84

PEG коэффициент

TER:

1.32

AEHR:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

TER:

$2.74B

AEHR:

$37.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

TER:

$1.58B

AEHR:

$18.68M

EBITDA (12 мес.)

TER:

$711.41M

AEHR:

$1.96M

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у AEHR с доходностью -46.29%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции AEHR по среднегодовой доходности: 20.87% против 18.22% соответственно.


TER

С начала года

16.54%

1 месяц

19.49%

6 месяцев

-14.98%

1 год

17.50%

5 лет

13.27%

10 лет

20.87%

AEHR

С начала года

-46.29%

1 месяц

26.44%

6 месяцев

31.94%

1 год

-49.70%

5 лет

50.69%

10 лет

18.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TER c AEHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TER, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.50-0.55
Коэффициент Сортино TER, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.93-0.49
Коэффициент Омега TER, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.120.94
Коэффициент Кальмара TER, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51-0.59
Коэффициент Мартина TER, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.29-0.91
TER
AEHR

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа AEHR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и AEHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
-0.55
TER
AEHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и AEHR

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как AEHR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TER
Teradyne, Inc.
0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TER и AEHR

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и AEHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.31%
-73.46%
TER
AEHR

Волатильность

Сравнение волатильности TER и AEHR

Текущая волатильность для Teradyne, Inc. (TER) составляет 10.06%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 30.11%. Это указывает на то, что TER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.06%
30.11%
TER
AEHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TER и AEHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab