Сравнение NMIH с BNTX
NMIH (NMI Holdings, Inc.) and BNTX (BioNTech SE) are both stocks. NMIH operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while BNTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NMIH returned 14.97%/yr vs -16.57%/yr for BNTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и BNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIH показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у BNTX с доходностью -3.91%.
NMIH
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 13.66%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 21.93%
BNTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -16.07%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -17.62%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -16.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMIH и BNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | 5.44% | 10.96% | 23.85% | 42.01% | -4.35% | -3.53% | -31.74% | 24.22% |
BNTX BioNTech SE | -3.91% | -16.45% | 7.97% | -29.74% | -40.40% | 216.24% | 140.61% | 105.33% |
Correlation
The correlation between NMIH and BNTX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between NMIH and BNTX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMIH:
$3.27B
BNTX:
$23.13B
NMIH:
$1.27K
BNTX:
-€5.12
NMIH:
0.02
BNTX:
7.02
NMIH:
0.00
BNTX:
1.08
NMIH:
$184.01B
BNTX:
€2.80B
NMIH:
$479.49M
BNTX:
€2.05B
NMIH:
$395.48M
BNTX:
-€815.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIH vs. BNTX — Ранг доходности на риск
NMIH
BNTX
Сравнение NMIH c BNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и BioNTech SE (BNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMIH | BNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.60 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -1.09 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMIH и BNTX
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки BNTX в -82.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и BNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIH | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -82.08% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -29.71% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -37.35% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -82.08% | +40.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -79.08% | +78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.63% | -56.55% | +29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 16.22% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и BNTX
Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 6.00%, в то время как у BioNTech SE (BNTX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIH | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 8.28% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 34.29% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 41.43% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 54.81% | -26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 75.90% | -35.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и BNTX
Ни NMIH, ни BNTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% |
NMIH NMI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и BNTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и BioNTech SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NMIH and BNTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNTX has higher volatility (8.28%) compared to NMIH (6.00%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs BNTX's -82.08%.
NMIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIH и BNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор