PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIH с BNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NMIH с BNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMIH (NMI Holdings, Inc.) and BNTX (BioNTech SE) are both stocks. NMIH operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while BNTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NMIH returned 8.45%/yr vs -17.05%/yr for BNTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMIH и BNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NMI Holdings, Inc. (NMIH) и BioNTech SE (BNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMIH показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у BNTX с доходностью -5.89%.

NMIH

1 день
1.86%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-11.55%
6 месяцев
-3.79%
1 год
-8.10%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
19.43%

BNTX

1 день
1.29%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-6.68%
1 год
-19.39%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-17.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMIH и BNTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NMIH
NMI Holdings, Inc.		-11.55%10.96%23.85%42.01%-4.35%-3.53%-31.74%25.23%
BNTX
BioNTech SE		-5.89%-16.45%7.97%-29.74%-40.40%216.24%140.61%137.92%

Correlation

The correlation between NMIH and BNTX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.15

The correlation between NMIH and BNTX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMIH:

$2.79B

BNTX:

$22.66B

EPS

NMIH:

$1.27K

BNTX:

-$5.14

Коэффициент P/S

NMIH:

0.02

BNTX:

7.83

Коэффициент P/B

NMIH:

0.00

BNTX:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

NMIH:

$184.01B

BNTX:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

NMIH:

$479.49M

BNTX:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

NMIH:

$395.48M

BNTX:

-$815.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NMI Holdings, Inc.

BioNTech SE

Часто сравнивают с NMIH:
NMIH с COOPNMIH с COSTNMIH с VOONMIH с UCBINMIH с CATYNMIH с NTBNMIH с PHM
Часто сравнивают с BNTX:
BNTX с MRNABNTX с PFEBNTX с ABNBBNTX с MOHBNTX с LLYBNTX с VOOBNTX с GM

Доходность на риск

NMIH vs. BNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIH
Ранг доходности на риск NMIH: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIH: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BNTX
Ранг доходности на риск BNTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNTX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIH c BNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и BioNTech SE (BNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIHBNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.48

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.42

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.66

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-1.37

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIH vs. BNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIH на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNTX равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIH и BNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIHBNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.22

Просадки

Сравнение просадок NMIH и BNTX

Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки BNTX в -82.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и BNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMIHBNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-82.08%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-29.71%

+11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-37.35%

+15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.78%

-82.08%

+40.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-79.51%

+63.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-56.13%

+29.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

14.15%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIH и BNTX

Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 6.79%, в то время как у BioNTech SE (BNTX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMIHBNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.38%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

33.78%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.19%

41.03%

-16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

55.49%

-26.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

76.29%

-35.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIH и BNTX

Ни NMIH, ни BNTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNTX
BioNTech SE		0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%
NMIH
NMI Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMIH и BNTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и BioNTech SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
183.48B
120.04M
(NMIH) Общая выручка
(BNTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NMIH and BNTX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNTX has higher volatility (8.38%) compared to NMIH (6.79%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs BNTX's -82.08%.

NMIH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMIH и BNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор