Сравнение NTB с META
NTB (The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NTB operates in Banks - Diversified (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NTB returned 13.92%/yr vs 13.70%/yr for META. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTB и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTB показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%.
NTB
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам NTB и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 13.80% | 42.51% | 20.23% | 14.28% | -17.47% | 28.34% | -10.09% | 24.14% | -10.70% | 19.79% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NTB and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between NTB and META shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTB:
$2.28B
META:
$1.60T
NTB:
$5.78
META:
$27.47
NTB:
9.63
META:
22.68
NTB:
0.65
META:
0.93
NTB:
3.06
META:
7.45
NTB:
2.00
META:
6.55
NTB:
$757.47M
META:
$214.96B
NTB:
$613.13M
META:
$176.14B
NTB:
$263.27M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTB vs. META — Ранг доходности на риск
NTB
META
Сравнение NTB c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTB | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.19 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | -0.41 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTB | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.18 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NTB и META
Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTB | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -76.74% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -33.30% | +21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -34.15% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -76.74% | +36.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -20.96% | +17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -15.25% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 15.47% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTB и META
Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 6.79%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTB | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.84% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 26.58% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 35.23% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 43.99% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 38.64% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTB и META
Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 3.59% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTB и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTB и META
NTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 154.50M при выручке в 155.90M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 155.90M, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 62.60M при выручке в 155.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTB and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.84%) compared to NTB (6.79%). In terms of maximum drawdown, NTB dropped -69.74% vs META's -76.74%.
NTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTB и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор