PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTB с EWBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTB с EWBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTB (The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited) and EWBC (East West Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, NTB returned 14.69%/yr vs 13.91%/yr for EWBC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NTB и EWBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTB показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у EWBC с доходностью 12.91%.

NTB

1 день
3.43%
1 месяц
4.09%
С начала года
17.71%
6 месяцев
20.91%
1 год
39.72%
3 года*
36.29%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—

EWBC

1 день
3.35%
1 месяц
1.34%
С начала года
12.91%
6 месяцев
16.53%
1 год
41.18%
3 года*
38.62%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTB и EWBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		17.71%42.51%20.23%14.28%-17.47%28.34%-10.09%24.14%-10.70%19.79%
EWBC
East West Bancorp, Inc.		12.91%20.31%36.76%12.75%-14.44%57.98%7.23%14.34%-27.44%21.38%

Correlation

The correlation between NTB and EWBC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.68

The correlation between NTB and EWBC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTB:

$2.35B

EWBC:

$17.39B

EPS

NTB:

$5.78

EWBC:

$10.02

Коэффициент P/E

NTB:

9.96

EWBC:

12.49

Коэффициент PEG

NTB:

0.67

EWBC:

1.02

Коэффициент P/S

NTB:

3.17

EWBC:

4.73

Коэффициент P/B

NTB:

2.07

EWBC:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

NTB:

$757.47M

EWBC:

$3.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTB:

$613.13M

EWBC:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

NTB:

$263.27M

EWBC:

$1.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

East West Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с NTB:
NTB с ESNTNTB с METANTB с BACNTB с JPMNTB с AXPNTB с BCSNTB с VOO
Часто сравнивают с EWBC:
EWBC с FCNCAEWBC с CATYEWBC с BPOPEWBC с RFEWBC с BACEWBC с JPMEWBC с SPY

Доходность на риск

NTB vs. EWBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTB
Ранг доходности на риск NTB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EWBC
Ранг доходности на риск EWBC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWBC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWBC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWBC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWBC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWBC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTB c EWBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTBEWBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.58

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.12

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.63

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

7.09

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTB vs. EWBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWBC равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTB и EWBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTBEWBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NTB и EWBC

Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки EWBC в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и EWBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTBEWBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-92.14%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-15.71%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-35.77%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-54.06%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.36%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-22.81%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.82%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NTB и EWBC

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с East West Bancorp, Inc. (EWBC) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что NTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTBEWBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.40%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

17.99%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

26.29%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

36.34%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

37.97%

-3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTB и EWBC

Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности EWBC в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWBC
East West Bancorp, Inc.		2.24%2.14%2.30%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		3.47%3.77%4.82%5.50%5.90%4.62%5.65%4.75%4.85%3.53%0.32%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTB и EWBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и East West Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
155.90M
102.56M
(NTB) Общая выручка
(EWBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTB and EWBC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTB has higher volatility (7.33%) compared to EWBC (6.40%). In terms of maximum drawdown, NTB dropped -69.74% vs EWBC's -92.14%.

NTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTB и EWBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор