PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTB с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTB с AXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTB (The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTB in Banks - Diversified, AXP in Credit Services. Over the past 5 years, NTB returned 13.92%/yr vs 14.12%/yr for AXP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NTB и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTB показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.32%.

NTB

1 день
-3.74%
1 месяц
2.57%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.43%
1 год
34.56%
3 года*
33.79%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

AXP

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-17.91%
1 год
2.13%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.12%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTB и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		13.80%42.51%20.23%14.28%-17.47%28.34%-10.09%24.14%-10.70%19.79%
AXP
American Express Company		-18.32%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%

Correlation

The correlation between NTB and AXP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.51

The correlation between NTB and AXP shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTB:

$2.28B

AXP:

$206.19B

EPS

NTB:

$5.78

AXP:

$16.23

Коэффициент P/E

NTB:

9.63

AXP:

18.52

Коэффициент PEG

NTB:

0.65

AXP:

1.58

Коэффициент P/S

NTB:

3.06

AXP:

2.52

Коэффициент P/B

NTB:

2.00

AXP:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

NTB:

$757.47M

AXP:

$82.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTB:

$613.13M

AXP:

$68.81B

EBITDA (12 мес.)

NTB:

$263.27M

AXP:

$18.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

American Express Company

Часто сравнивают с NTB:
NTB с ESNTNTB с METANTB с BACNTB с EWBCNTB с JPMNTB с BCSNTB с VOO
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ

Доходность на риск

NTB vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTB
Ранг доходности на риск NTB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTB c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTBAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.08

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.29

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.09

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

0.20

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTB vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTB на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTB и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTBAXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.08

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NTB и AXP

Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTBAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-83.91%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-23.90%

+12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-28.76%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-31.55%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-21.49%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-22.05%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

10.77%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NTB и AXP

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что NTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTBAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.19%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

19.75%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

26.01%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.77%

29.44%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.74%

31.81%

+2.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTB и AXP

Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности AXP в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.13%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		3.59%3.77%4.82%5.50%5.90%4.62%5.65%4.75%4.85%3.53%0.32%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTB и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
155.90M
20.88B
(NTB) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTB и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
99.1%
84.6%
Активы портфеля
NTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 154.50M при выручке в 155.90M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

NTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 155.90M, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

NTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 62.60M при выручке в 155.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

Часто задаваемые вопросы

NTB and AXP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTB has higher volatility (6.79%) compared to AXP (5.19%). In terms of maximum drawdown, NTB dropped -69.74% vs AXP's -83.91%.

NTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTB и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор