PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NTB с ESNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTB с ESNT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NTB (The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited) and ESNT (Essent Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTB in Banks - Diversified, ESNT in Mortgage Finance. Over the past 5 years, NTB returned 18.74%/yr vs 10.85%/yr for ESNT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NTB и ESNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Essent Group Ltd. (ESNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTB показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью 3.20%.

NTB

1 день
2.16%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
26.52%
С начала года
27.66%
1 год
42.89%
3 года*
35.28%
5 лет*
18.74%
10 лет*
—

ESNT

1 день
4.21%
1 месяц
11.17%
6 месяцев
9.75%
С начала года
3.20%
1 год
21.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTB и ESNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		27.66%42.51%20.23%14.28%-17.47%28.34%-10.09%24.14%-10.70%19.79%
ESNT
Essent Group Ltd.		3.20%21.95%5.23%38.60%-12.76%7.06%-15.53%53.00%-21.28%34.14%

Correlation

The correlation between NTB and ESNT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.51

The correlation between NTB and ESNT shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTB:

$2.47B

ESNT:

$6.11B

EPS

NTB:

$5.85

ESNT:

$7.04

Коэффициент P/E

NTB:

10.67

ESNT:

9.41

Коэффициент PEG

NTB:

0.72

ESNT:

2.18

Коэффициент P/S

NTB:

3.39

ESNT:

5.00

Коэффициент P/B

NTB:

2.25

ESNT:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

NTB:

$757.47M

ESNT:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTB:

$613.13M

ESNT:

$839.13M

EBITDA (12 мес.)

NTB:

$263.27M

ESNT:

$643.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

Essent Group Ltd.

Часто сравнивают с NTB:
NTB с METANTB с BACNTB с EWBCNTB с JPMNTB с BCSNTB с AXPNTB с VOO
Часто сравнивают с ESNT:
ESNT с RLIESNT с AERESNT с FNMAESNT с MSFTESNT с BRK-BESNT с VOOESNT с EQB.TO

Доходность на риск

NTB vs. ESNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTB
Ранг доходности на риск NTB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ESNT
Ранг доходности на риск ESNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTB c ESNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTBESNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.94

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.40

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.39

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

2.96

+10.62

NTB vs. ESNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTB на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ESNT равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTB и ESNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTB и ESNT

Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и ESNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTBESNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-64.72%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-15.41%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-18.36%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-28.79%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-13.68%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

7.20%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NTB и ESNT

Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 4.99%, в то время как у Essent Group Ltd. (ESNT) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTBESNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.31%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

17.58%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

22.73%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

25.02%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

38.65%

-4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTB и ESNT

Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ESNT в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESNT
Essent Group Ltd.		1.99%1.91%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		3.20%3.77%4.82%5.50%5.90%4.62%5.65%4.75%4.85%3.53%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTB и ESNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
155.90M
336.07M
(NTB) Общая выручка
(ESNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTB и ESNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Essent Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
99.1%
0
Активы портфеля
NTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 154.50M при выручке в 155.90M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

ESNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 155.90M, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

ESNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 62.60M при выручке в 155.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

ESNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

Часто задаваемые вопросы

NTB and ESNT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESNT has higher volatility (7.31%) compared to NTB (4.99%). In terms of maximum drawdown, NTB dropped -69.74% vs ESNT's -64.72%.

NTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTB и ESNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор