Сравнение NTB с ESNT
NTB (The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited) and ESNT (Essent Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTB in Banks - Diversified, ESNT in Mortgage Finance. Over the past 5 years, NTB returned 14.69%/yr vs 6.01%/yr for ESNT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTB и ESNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTB показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью -10.98%.
NTB
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 36.29%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
ESNT
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.98%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам NTB и ESNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 17.71% | 42.51% | 20.23% | 14.28% | -17.47% | 28.34% | -10.09% | 24.14% | -10.70% | 19.79% |
ESNT Essent Group Ltd. | -10.98% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
Correlation
The correlation between NTB and ESNT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between NTB and ESNT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NTB:
$2.35B
ESNT:
$5.41B
NTB:
$5.78
ESNT:
$6.98
NTB:
9.96
ESNT:
8.19
NTB:
0.67
ESNT:
1.90
NTB:
3.17
ESNT:
4.35
NTB:
2.07
ESNT:
0.95
NTB:
$757.47M
ESNT:
$1.29B
NTB:
$613.13M
ESNT:
$839.13M
NTB:
$263.27M
ESNT:
$643.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTB vs. ESNT — Ранг доходности на риск
NTB
ESNT
Сравнение NTB c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTB | ESNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.12 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 0.27 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTB | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.09 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NTB и ESNT
Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и ESNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTB | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -64.72% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -15.41% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -18.36% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -28.79% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -13.40% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -13.75% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 7.18% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTB и ESNT
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Essent Group Ltd. (ESNT) имеют волатильность 7.33% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTB | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 7.59% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 17.58% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 22.45% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 25.06% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 38.69% | -3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTB и ESNT
Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности ESNT в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 2.31% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 3.47% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTB и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTB и ESNT
NTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 154.50M при выручке в 155.90M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 155.90M, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 62.60M при выручке в 155.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTB and ESNT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESNT has higher volatility (7.59%) compared to NTB (7.33%). In terms of maximum drawdown, NTB dropped -69.74% vs ESNT's -64.72%.
NTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTB и ESNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор