Сравнение NMIH с MLI
NMIH (NMI Holdings, Inc.) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. NMIH operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while MLI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, NMIH returned 19.43%/yr vs 26.26%/yr for MLI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIH показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции NMIH уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 19.43% против 26.26% соответственно.
NMIH
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 19.43%
MLI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 72.13%
- 3 года*
- 51.71%
- 5 лет*
- 43.60%
- 10 лет*
- 26.26%
Сравнение доходности по годам NMIH и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | -11.55% | 10.96% | 23.85% | 42.01% | -4.35% | -3.53% | -31.74% | 85.88% | 5.00% | 59.62% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 15.85% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between NMIH and MLI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between NMIH and MLI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMIH:
$1.27K
MLI:
$10.18
NMIH:
0.03
MLI:
13.03
NMIH:
0.00
MLI:
0.84
NMIH:
0.02
MLI:
2.52
NMIH:
$184.01B
MLI:
$4.37B
NMIH:
$479.49M
MLI:
$871.92M
NMIH:
$395.48M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIH vs. MLI — Ранг доходности на риск
NMIH
MLI
Сравнение NMIH c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMIH | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.25 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.98 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMIH | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.41 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.33 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NMIH и MLI
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIH | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -61.72% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -22.33% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -27.79% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -27.79% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | -52.95% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -5.86% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -16.05% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 8.06% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и MLI
Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 6.79%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIH | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.23% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 25.74% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 30.08% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 33.04% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 35.76% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и MLI
NMIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
NMIH NMI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMIH и MLI
NMIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NMIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
NMIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
NMIH and MLI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (10.23%) compared to NMIH (6.79%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIH и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор