Сравнение NLSI с SOXY
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NLSI charges 2.89%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
NLSI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 17.57%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $97.72K | $107.87K | $105.16K | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам NLSI и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 8.21% | 2.51% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | -2.05% |
Correlation
The correlation between NLSI and SOXY is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. SOXY — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXY
Сравнение NLSI c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и SOXY
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -30.22% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -18.79% | +18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.58% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и SOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 40.44% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 39.58% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 39.58% | -20.63% |
Сравнение комиссий NLSI и SOXY
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и SOXY
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 3.27% | 0.46% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and SOXY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXY is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXY is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 3.27% for NLSI.
They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 1.06% for SOXY.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор