Сравнение NLSI с FFLS
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.07%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.07% | 0.63% |
Correlation
The correlation between NLSI and FFLS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. FFLS — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFLS
Сравнение NLSI c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и FFLS
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -11.05% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -6.68% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -3.17% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и FFLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 9.69% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 11.39% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 11.39% | +8.46% |
Сравнение комиссий NLSI и FFLS
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и FFLS
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FFLS в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and FFLS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFLS is cheaper at 1.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFLS is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 2.59% for NLSI.
They also come from different issuers: Neos and The Future Fund. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 1.75% for FFLS.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор