Сравнение NLSI с WTIP
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 6.43%.
NLSI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 0.50% | 2.51% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 6.43% | 1.40% |
Correlation
The correlation between NLSI and WTIP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. WTIP — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIP
Сравнение NLSI c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и WTIP
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки WTIP в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -14.69% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -14.69% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.92% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 17.12% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 17.07% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 17.07% | +2.84% |
Сравнение комиссий NLSI и WTIP
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и WTIP
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности WTIP в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.58% | 0.46% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.01% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and WTIP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
WTIP has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.58% for NLSI.
They also come from different issuers: Neos and WisdomTree. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор