PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. NLR is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, NLR returned -6.24% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. NLR charges 0.56%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности NLR и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и MSTZ

2026 (YTD)20252024
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%9.78%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between NLR and MSTZ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

NLR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.03

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.49

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.55

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

6.84

-7.23

NLR vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и MSTZ

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-99.38%

+34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-84.89%

+48.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-97.53%

+61.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-94.55%

+58.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

43.95%

-28.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и MSTZ

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 9.39%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

55.03%

-45.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

134.45%

-101.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

148.58%

-105.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

170.73%

-140.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

170.73%

-146.31%

Сравнение комиссий NLR и MSTZ

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и MSTZ

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and MSTZ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -6.24% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for MSTZ.

NLR is categorized as Uranium, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and REX. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор